يُكثر من يستخدم نسبة المراكز بين الشراء والبيع للـ«بوت/كونتر»: يعتبـرها غالبًا إشارة عكسية. عندما تكون حسابات الشراء أكثر، يكون حاملو «الشراء» كثيرين، والمتداولون الأفراد متكدسون في جهة واحدة، ثم يُفترض أن السعر سيتراجع. AIN كان الليلة الماضية مثالًا عكسيًا. تمام الساعة 22:00، كانت نسبة إجمالي حسابات الشراء/البيع في عقود Binance الآجلة/المستقبلية على مستوى الشبكة 3.92، حوالي 80% من الحسابات كانت في وضع الشراء؛ خلال الساعة التالية، ارتفع AINUSDT الدائم من 0.0232 إلى 0.0400، أي بنسبة 72.4%.
هذه الخطّة لم تنعطف إلا بعد أن ارتفعت: صباح اليوم عند الساعة 11 هبطت إلى 0.84، وأصبح عدد حسابات البيع أعلى من عدد حسابات الشراء. لم تتحرك لتسبق السعر وتُرسل إشعارًا، بل تحركت بعد السعر لتنعطف معه.
لا يعني ذلك شيئًا من خلال «عملة واحدة». قمت في ذلك الوقت بسحب بيانات كل ساعة (الفريمات على وضع USDT-المحترف/الوحدة العُشرية U) للعقود التي كانت تُتداول، لكل واحدة من العقود التي كانت في يوم واحد أكثر/أكثر من اليوم السابق؛ من أصل 528، استطعت الحصول على 523، ولم أتمكن من الحصول على 5 عقود بأسماء صينية.
بالأمس قرابة الساعة 11 كانت نسبة البيع/الشراء (المراكز القصيرة/الطويلة) عند 3 فأكثر لدى 98 عقدًا؛ حتى صباح اليوم الساعة 11، نسبة العقود التي ارتفع فيها السعر كانت 64.3%. ضمن جميع 523 عقدًا، كانت هذه النسبة 62.0%. في تلك الفئة التي تتكدس فيها مراكز الشراء بكثافة، لم يحدث أن تراجع السعر أكثر خلال ذلك اليوم.
تفسير «اقرأها على أنها عكسية» يفشل؛ لأن هذه الخط في الأساس يجيب على حركة السعر. إذا قسمنا كل عقد إلى بيانات كل ساعة (إجمالي 14641 عينة): في الساعة التي ارتفع فيها السعر، كانت نسبة الشراء/البيع تنخفض في الوقت نفسه بنسبة 56.2%؛ وفي الساعة التي انخفض فيها السعر، كانت النسبة ترتفع في الوقت نفسه بنسبة 60.5%. يمكن استخدام تغيّر نسبة الشراء/البيع في هذه الساعة للتنبؤ بسعر الساعة التالية: عندما ترتفع النسبة، فإن نسبة ارتفاع السعر في الساعة التالية تكون 50.3%؛ وعندما تنخفض النسبة، تكون 53.1%. الحالة الأخيرة تميل قليلًا إلى تفسير «الإشارة العكسية»، لكن الترابط أضعف كثيرًا من كونه قويًا في نفس الساعة، ولا يبتعد كثيرًا عن رمي عملة.
استنتاجي هو: ما إن يتحرك السعر حتى يبدأ بعض الناس بجني الأرباح وبعضهم يفتح صفقات عكس الاتجاه، فيميل عدد الحسابات إلى الجهة المعاكسة. لذا فإن قراءة نسبة الشراء/البيع على أنها «عكسية» غالبًا تعني أن ما تقرأه هو صدى السعر الذي تركه بنفسه للتو، وليس اتجاه الخطوة التالية.
قيدان اثنان: العينة ليوم واحد فقط، وفي ذلك اليوم كان معظم العقود في حالة ارتفاع؛ كما أن نسبة الشراء/البيع تعتمد على عدد الحسابات ولا تأخذ بعين الاعتبار حجم/قدر المراكز (الوزن).
$AIN #多空比 #عقود دائمة
هذه الخطّة لم تنعطف إلا بعد أن ارتفعت: صباح اليوم عند الساعة 11 هبطت إلى 0.84، وأصبح عدد حسابات البيع أعلى من عدد حسابات الشراء. لم تتحرك لتسبق السعر وتُرسل إشعارًا، بل تحركت بعد السعر لتنعطف معه.
لا يعني ذلك شيئًا من خلال «عملة واحدة». قمت في ذلك الوقت بسحب بيانات كل ساعة (الفريمات على وضع USDT-المحترف/الوحدة العُشرية U) للعقود التي كانت تُتداول، لكل واحدة من العقود التي كانت في يوم واحد أكثر/أكثر من اليوم السابق؛ من أصل 528، استطعت الحصول على 523، ولم أتمكن من الحصول على 5 عقود بأسماء صينية.
بالأمس قرابة الساعة 11 كانت نسبة البيع/الشراء (المراكز القصيرة/الطويلة) عند 3 فأكثر لدى 98 عقدًا؛ حتى صباح اليوم الساعة 11، نسبة العقود التي ارتفع فيها السعر كانت 64.3%. ضمن جميع 523 عقدًا، كانت هذه النسبة 62.0%. في تلك الفئة التي تتكدس فيها مراكز الشراء بكثافة، لم يحدث أن تراجع السعر أكثر خلال ذلك اليوم.
تفسير «اقرأها على أنها عكسية» يفشل؛ لأن هذه الخط في الأساس يجيب على حركة السعر. إذا قسمنا كل عقد إلى بيانات كل ساعة (إجمالي 14641 عينة): في الساعة التي ارتفع فيها السعر، كانت نسبة الشراء/البيع تنخفض في الوقت نفسه بنسبة 56.2%؛ وفي الساعة التي انخفض فيها السعر، كانت النسبة ترتفع في الوقت نفسه بنسبة 60.5%. يمكن استخدام تغيّر نسبة الشراء/البيع في هذه الساعة للتنبؤ بسعر الساعة التالية: عندما ترتفع النسبة، فإن نسبة ارتفاع السعر في الساعة التالية تكون 50.3%؛ وعندما تنخفض النسبة، تكون 53.1%. الحالة الأخيرة تميل قليلًا إلى تفسير «الإشارة العكسية»، لكن الترابط أضعف كثيرًا من كونه قويًا في نفس الساعة، ولا يبتعد كثيرًا عن رمي عملة.
استنتاجي هو: ما إن يتحرك السعر حتى يبدأ بعض الناس بجني الأرباح وبعضهم يفتح صفقات عكس الاتجاه، فيميل عدد الحسابات إلى الجهة المعاكسة. لذا فإن قراءة نسبة الشراء/البيع على أنها «عكسية» غالبًا تعني أن ما تقرأه هو صدى السعر الذي تركه بنفسه للتو، وليس اتجاه الخطوة التالية.
قيدان اثنان: العينة ليوم واحد فقط، وفي ذلك اليوم كان معظم العقود في حالة ارتفاع؛ كما أن نسبة الشراء/البيع تعتمد على عدد الحسابات ولا تأخذ بعين الاعتبار حجم/قدر المراكز (الوزن).
$AIN #多空比 #عقود دائمة