غيّر عامل تصفية الإدخال، ثم غيّر قاعدة الخروج. يبدو الاختبار الخلفي الثاني أفضل. أي تغيير يستحق الفضل؟
هذه إحدى المشكلات التي أعمل عليها في XTester Studio. يجب أن يظل الناتج مرتبطًا بالإصدار الذي أنتجه وبالسؤال/الاختبار الذي كان قيد الفحص. وإلا فستبدأ التجربة التالية بالاعتماد على التخمين.
إليك كيف سأُجري هذا النوع من المقارنة: اجعل الاستراتيجية الأصلية خط أساس، اختبر عامل تصفية الإدخال وحده، ثم اختبر قاعدة الخروج انطلاقًا من نفس خط الأساس. حافظ على الفترة التاريخية وافتراضات تكاليف التداول كما هي. يمكن أن يكون الجمع بين التغييرات تجربة منفصلة.
هناك تعقيد آخر أقل وضوحًا في هذا العمل: يمكن أن يتغيّر المحاكي أيضًا. لقد صحّحت إحدى الإصلاحات الحديثة في Studio الانزلاق (slippage) في أوامر السوق التي تُنفَّذ عند حدود الدقيقة. إذا كان اختبار أقدم قد استخدم هذا السلوك، فأعد تشغيل خط الأساس قبل مقارنته بإصدار استراتيجية جديد. قد ينتج عن ذلك اختلاف بسبب نموذج التنفيذ.
قبل اعتماد قاعدة جديدة، أود الإجابة عن سؤال واحد: هل غيّرت الاستراتيجية، أو ظروف الاختبار، أو كليهما؟
هذه إحدى المشكلات التي أعمل عليها في XTester Studio. يجب أن يظل الناتج مرتبطًا بالإصدار الذي أنتجه وبالسؤال/الاختبار الذي كان قيد الفحص. وإلا فستبدأ التجربة التالية بالاعتماد على التخمين.
إليك كيف سأُجري هذا النوع من المقارنة: اجعل الاستراتيجية الأصلية خط أساس، اختبر عامل تصفية الإدخال وحده، ثم اختبر قاعدة الخروج انطلاقًا من نفس خط الأساس. حافظ على الفترة التاريخية وافتراضات تكاليف التداول كما هي. يمكن أن يكون الجمع بين التغييرات تجربة منفصلة.
هناك تعقيد آخر أقل وضوحًا في هذا العمل: يمكن أن يتغيّر المحاكي أيضًا. لقد صحّحت إحدى الإصلاحات الحديثة في Studio الانزلاق (slippage) في أوامر السوق التي تُنفَّذ عند حدود الدقيقة. إذا كان اختبار أقدم قد استخدم هذا السلوك، فأعد تشغيل خط الأساس قبل مقارنته بإصدار استراتيجية جديد. قد ينتج عن ذلك اختلاف بسبب نموذج التنفيذ.
قبل اعتماد قاعدة جديدة، أود الإجابة عن سؤال واحد: هل غيّرت الاستراتيجية، أو ظروف الاختبار، أو كليهما؟
