03 قانون السلاحف البحرية｜اجعل الاتجاه يحدد متى تخرج
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
الفكرة الأساسية
الدخول عند الاختراق، وتحديد حجم الصفقة وفقًا للتذبذب، والخروج وفقًا للقواعد. يُسمح بعدة محاولات محدودة عند الخطأ، بهدف المشاركة في الاتجاه المستمر؛ أما الثمن فهو التعرض للخسارة مرارًا أثناء التذبذب، والتخلي عن جزء من الأرباح العائمة عندما تنتقل الصفقة إلى الأرباح المحققة.
نظام القواعد الأصلي رقم 2: مقتطف من القواعد الأساسية للصفقات الطويلة (Long)
- الدخول: اختراق أعلى سعر لآخر 55 يوم تداول كاملًا.
- وقف الخسارة الابتدائي: 2N أسفل سعر الدخول؛ حيث N هو مقياس تذبذب يومي مُعرّف في منهج القواعد الأصلي.
- خروج الاتجاه: كسر خلال اليوم لأدنى سعر لآخر 20 يوم تداول كاملًا.
- وقف الخسارة الابتدائي وخروج الاتجاه: يتم تنفيذ ما يُفَعِّل أولًا.
55 يومًا و20 يومًا لا تشملان اليوم نفسه. يتم تحديث قاع الـ20 يومًا وفق K الشمعدانات اليومية الكاملة المتتالية. هذا مجرد مقتطف أساسي، ولم يُعرض كامل قواعد الزيادة (تكديس/إضافة) والتركيبة وإدارة المخاطر.
مثال افتراضي: كيف تتمكن من الاستمرار، وكيف ينتهي الأمر
كان أعلى سعر خلال 55 يومًا سابقًا = 100، وN=2. افترض أنه تم تنفيذ الاختراق عند 101، لذا وقف الخسارة الابتدائي = 97.
بعد الدخول، أُنجزت على الأقل 20 شمعة يومية (20 يوم تداول كامل) ولم يتم تفعيل شرط الخروج؛ وافترض أن السعر ارتفع إلى 120، وفي هذه اللحظة كان أدنى سعر لأول 20 يوم تداول كامل = 114.
عند كسر السعر خلال اليوم حاجز 114، يتم تنفيذ الخروج فورًا، دون انتظار 97. 114 هو سعر مرجعي للتفعيل ولا يضمن سعر التنفيذ.
عدم البيع عند 120 لا يعني تلقائيًا أن الأمر فشل: هذه الطريقة منذ البداية تتقبل مسبقًا احتمال ردّ جزء من الأرباح العائمة.
أكثر الفخاخ شيوعًا
الاقتداء بالاختراق فقط دون الاقتداء بوقت الخروج؛ تغيير 55 يومًا إلى 55 دقيقة والاعتقاد أنه نفس الأسلوب؛ شراء عدة سلع/عملات رقمية (Altcoins) في نفس الاتجاه على أنها تحقق تشتتًا؛ تحويل الالتزام بالقواعد إلى محاولة لا نهائية عند الخطأ.
إجراءات التصحيح
كلما زاد حجم التذبذب، قلّت الكمية المقابلة لنفس ميزانية المخاطر؛ وفي الوقت نفسه تحقق من المخاطر الإجمالية للمراكز المرتبطة. ضع مسبقًا شروط مراجعة/تحقق من الانسحاب (الهبوط) وعندما تصل إلى العتبة خفّض المخاطر وفقًا للخطة أو أوقف. إذا تغيّرت المعلمات أو الرسوم أو ظروف السوق، أعد اختبار ذلك.
أولاً تقبل تكلفة التجربة والخسارة العائمة (回吐)، ثم فقط تحدث عن الإمساك بالاتجاه.
المصدر: مدخل رسمي عام لقواعد السلاحف البحرية الأصلية (Original Turtle Trading Rules) (https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm)، وكذلك مرآة PDF للقواعد الأصلية (https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf). أمثلة الأرقام وقيود التدريب هي تصميم تعليمي؛ والتحقق من فاعلية المعلمات الأصلية في سوق العملات الرقمية يتطلب اختبارًا منفصلًا.
كيف تتعلمها معًا
- ميلر فيني: تمرّن على اختيار الأقوى والانتظار للدخول.
- ليندا: تمرّن على الاختراقات الكاذبة داخل النطاق والخروج قصير الأجل.
- السلاحف البحرية: تمرّن على متابعة الاتجاه والاحتفاظ وفق القواعد.
مارس كل طريقة على حدة وسجّل على حدة. لا يجوز لأي صفقة واحدة أن تُغيِّر مبرر الخروج بشكل مؤقت بسبب بدء الخسارة.
فيما يلي خلاصة/تبسيط تعليمي للطريقة العامة. أمثلة الأرقام وشروط التصفية ومدة التمرين هي تصميم تعليمي ولا تمثل النظام الكامل للمُتداول أو إعدادات موحّدة. R تشير إلى مخاطرة الخطة الأولية لهذه الصفقة؛ وقد تتجاوز الخسائر الفعلية الخطة بسبب الانزلاق والرسوم.
RICHARD DENNIS & WILLIAM ECKHARDT
الفكرة الأساسية
الدخول عند الاختراق، وتحديد حجم الصفقة وفقًا للتذبذب، والخروج وفقًا للقواعد. يُسمح بعدة محاولات محدودة عند الخطأ، بهدف المشاركة في الاتجاه المستمر؛ أما الثمن فهو التعرض للخسارة مرارًا أثناء التذبذب، والتخلي عن جزء من الأرباح العائمة عندما تنتقل الصفقة إلى الأرباح المحققة.
نظام القواعد الأصلي رقم 2: مقتطف من القواعد الأساسية للصفقات الطويلة (Long)
- الدخول: اختراق أعلى سعر لآخر 55 يوم تداول كاملًا.
- وقف الخسارة الابتدائي: 2N أسفل سعر الدخول؛ حيث N هو مقياس تذبذب يومي مُعرّف في منهج القواعد الأصلي.
- خروج الاتجاه: كسر خلال اليوم لأدنى سعر لآخر 20 يوم تداول كاملًا.
- وقف الخسارة الابتدائي وخروج الاتجاه: يتم تنفيذ ما يُفَعِّل أولًا.
55 يومًا و20 يومًا لا تشملان اليوم نفسه. يتم تحديث قاع الـ20 يومًا وفق K الشمعدانات اليومية الكاملة المتتالية. هذا مجرد مقتطف أساسي، ولم يُعرض كامل قواعد الزيادة (تكديس/إضافة) والتركيبة وإدارة المخاطر.
مثال افتراضي: كيف تتمكن من الاستمرار، وكيف ينتهي الأمر
كان أعلى سعر خلال 55 يومًا سابقًا = 100، وN=2. افترض أنه تم تنفيذ الاختراق عند 101، لذا وقف الخسارة الابتدائي = 97.
بعد الدخول، أُنجزت على الأقل 20 شمعة يومية (20 يوم تداول كامل) ولم يتم تفعيل شرط الخروج؛ وافترض أن السعر ارتفع إلى 120، وفي هذه اللحظة كان أدنى سعر لأول 20 يوم تداول كامل = 114.
عند كسر السعر خلال اليوم حاجز 114، يتم تنفيذ الخروج فورًا، دون انتظار 97. 114 هو سعر مرجعي للتفعيل ولا يضمن سعر التنفيذ.
عدم البيع عند 120 لا يعني تلقائيًا أن الأمر فشل: هذه الطريقة منذ البداية تتقبل مسبقًا احتمال ردّ جزء من الأرباح العائمة.
أكثر الفخاخ شيوعًا
الاقتداء بالاختراق فقط دون الاقتداء بوقت الخروج؛ تغيير 55 يومًا إلى 55 دقيقة والاعتقاد أنه نفس الأسلوب؛ شراء عدة سلع/عملات رقمية (Altcoins) في نفس الاتجاه على أنها تحقق تشتتًا؛ تحويل الالتزام بالقواعد إلى محاولة لا نهائية عند الخطأ.
إجراءات التصحيح
كلما زاد حجم التذبذب، قلّت الكمية المقابلة لنفس ميزانية المخاطر؛ وفي الوقت نفسه تحقق من المخاطر الإجمالية للمراكز المرتبطة. ضع مسبقًا شروط مراجعة/تحقق من الانسحاب (الهبوط) وعندما تصل إلى العتبة خفّض المخاطر وفقًا للخطة أو أوقف. إذا تغيّرت المعلمات أو الرسوم أو ظروف السوق، أعد اختبار ذلك.
أولاً تقبل تكلفة التجربة والخسارة العائمة (回吐)، ثم فقط تحدث عن الإمساك بالاتجاه.
المصدر: مدخل رسمي عام لقواعد السلاحف البحرية الأصلية (Original Turtle Trading Rules) (https://tradingblox.com/originalturtles/originalturtlerules.htm)، وكذلك مرآة PDF للقواعد الأصلية (https://www.kagels-trading.de/wp-content/uploads/2016/09/turtle-trading-rules.pdf). أمثلة الأرقام وقيود التدريب هي تصميم تعليمي؛ والتحقق من فاعلية المعلمات الأصلية في سوق العملات الرقمية يتطلب اختبارًا منفصلًا.
كيف تتعلمها معًا
- ميلر فيني: تمرّن على اختيار الأقوى والانتظار للدخول.
- ليندا: تمرّن على الاختراقات الكاذبة داخل النطاق والخروج قصير الأجل.
- السلاحف البحرية: تمرّن على متابعة الاتجاه والاحتفاظ وفق القواعد.
مارس كل طريقة على حدة وسجّل على حدة. لا يجوز لأي صفقة واحدة أن تُغيِّر مبرر الخروج بشكل مؤقت بسبب بدء الخسارة.
فيما يلي خلاصة/تبسيط تعليمي للطريقة العامة. أمثلة الأرقام وشروط التصفية ومدة التمرين هي تصميم تعليمي ولا تمثل النظام الكامل للمُتداول أو إعدادات موحّدة. R تشير إلى مخاطرة الخطة الأولية لهذه الصفقة؛ وقد تتجاوز الخسائر الفعلية الخطة بسبب الانزلاق والرسوم.
