وفقًا لـ CNBC، كانت أكبر صفقة خيارات على مؤشر Cboe VIX يوم الثلاثاء عبارة عن عملية شراء غير معتادة بقيمة 6 ملايين دولار لخيارات بيع عميقة داخل نطاق الربح، ربما كانت رهانًا مرتبطًا بأسعار الفائدة تمهيدًا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع يوم الأربعاء. حوالي الساعة 10 صباحًا بتوقيت شيكاغو، اشترى متداول 563 خيار بيع على VIX بسعر إضراب 110 تنتهي في 21 أكتوبر مقابل 5.1 مليون دولار، وخيارات بيع على سعر إضراب 130 تنتهي في 18 نوفمبر مقابل 1.2 مليون دولار، في حين أنهى مؤشر VIX الجلسة عند 17.2.

تكلف خيارات البيع ذات سعر الإضراب البالغ 110 دولار 91 دولارًا لكل منها، بينما تكلف خيارات البيع ذات سعر الإضراب البالغ 130 دولارًا 110 دولارات لكل منها، ما يجعل نقطة التعادل في الصفقة أعلى قليلًا من 19 دولارًا. قال نُويل سميث، مؤسس ومدير الاستثمار الرئيسي لدى شركة Convex Asset Management، إن هذا المركز قد يكون جزءًا من تحوط أوسع يتضمن بيع مكالمات قصيرة وعقودًا مستقبلية. وذكر برنت كوخوبا من SpotGamma أن الصفقة قد تهدف إلى استغلال الفارق بين خيارات مؤشر VIX والعقود المستقبلية.