Раньше был уверен: движение цены на любом рынке, который торгует, пока остальные закрыты, — это просто шум. Низкая ликвидность, никакой реальной информации, просто дрейф до открытия «настоящего» рынка. Именно так я и воспринимал #bStocksCIS по выходным.
Но цифры говорят другое: по данным @BinanceCIS , движение цены #bStocksCIS в выходные в среднем предсказывает 92% гэпа, который случится в следующий понедельник на обычном рынке. Получается, это не «рынок, который тоже работает по выходным» — а цена, которая фактически формируется до официального открытия Уолл-стрит.
Хотя чем больше думаю, тем больше сомневаюсь, что это именно «предсказание». Может, часть эффекта в том, что за ценой в выходные и так следят трейдеры, а потом сами подгоняют открытие понедельника под неё — тогда это скорее самосбывающийся паттерн, чем независимый сигнал. Плюс продукту всего два месяца, и на таком коротком треке рано говорить о закономерности как о доказанной.
Но цифры говорят другое: по данным @BinanceCIS , движение цены #bStocksCIS в выходные в среднем предсказывает 92% гэпа, который случится в следующий понедельник на обычном рынке. Получается, это не «рынок, который тоже работает по выходным» — а цена, которая фактически формируется до официального открытия Уолл-стрит.
Хотя чем больше думаю, тем больше сомневаюсь, что это именно «предсказание». Может, часть эффекта в том, что за ценой в выходные и так следят трейдеры, а потом сами подгоняют открытие понедельника под неё — тогда это скорее самосбывающийся паттерн, чем независимый сигнал. Плюс продукту всего два месяца, и на таком коротком треке рано говорить о закономерности как о доказанной.