واحدة من أهم القرارات اللي رح تتخذها كتاجر هي نسبة المخاطر إلى العوائد، ومعظم الناس في البداية يختاروا النسبة الغلط. نحن نختار النسبة اللي تبدو مثيرة على الورق بدلاً من اللي نقدر ننفذها باستمرار في الحياة الواقعية.

الكل على الإنترنت يتحدث عن تداول RR العالي. التقط 1:3. التقط 1:5. التقط المتسابقين.
لا تأخذ صفقة إذا لم تكن نسبة المخاطر إلى العوائد على الأقل 1:2. تحقق الفوز فقط 30% من الوقت وما زلت تكسب فلوس. رياضيًا، هذا صحيح.

نظام 1:3 مع معدل فوز 30% يمكن أن ينتج نتائج مشابهة جداً لنظام 1:1 مع معدل فوز 60%. كلا النظامين مربحين. لكن نفسياً، الإحساس مختلف تماماً.

🧪 الفرق
استراتيجية RR العالي غالبًا ما تكون نسبة الفوز فيها أقل (35%).
استراتيجية RR المنخفض غالبًا ما تكون نسبة الفوز فيها أعلى (75%). 

على الورق، يبدو نظام RR العالي رائعًا جدًا. ويبدو جيدًا أيضًا عند نشر مثل هذه الانتصارات على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن بمجرد أن تأخذك تطوراتك إلى المرحلة 5. ستدرك أن المهم في التداول ليس إثبات شيء للآخرين، بل التوقع (expectancy). 

🧪 التوقع
هو في الأساس متوسط مقدار الربح الذي من المحتمل أن تحققه لكل صفقة مع مرور الوقت. وينتج من نسبة الفوز لديك مجتمعة مع متوسط نسبة المخاطرة إلى العائد. نظام المخاطرة/العائد 1:3 
“أنا فقط بحاجة للفوز بـ 3 صفقات من أصل 10.” حسنًا، في الواقع هذا يعني أنه في معظم الوقت ستكون خاسرًا في سبع صفقات من أصل عشر. هذا يعني هزائم متتالية مستمرة وضغطًا عاطفيًا لا يمكن لمعظم الناس تحمله عاطفيًا ونفسيًا، فيتوقفون عن الثقة بالاستراتيجية. 

🧪 تأثير الفائزين
شيء واحد يستخف به المتداولون كثيرًا: مقدار تأثير الفوز على الدماغ البشري. قد يبدو هذا غريبًا، لكن هذا حقيقي. تشعر بالراحة أكثر بكثير عندما تصل صفقات ذات RR منخفض إلى الهدف، مقارنةً بأن تكون أنت من يغلق يدويًا صفقات ذات RR مرتفع بعد الارتدادات (pullbacks) بخيبة أمل لأن الهدف لم يتحقق مرة أخرى. أنصحك أن تقرأ هذا الكتاب. 👇

🧪 الفوز يولّد زخمًا نفسيًا.
والخسارة تفعل العكس. أعرف ذلك من نفسي: دائمًا بعد فترات كانت فيها صفقاتي لا تحقق الأهداف واضطررت لإغلاقها بخسارة أو عند الارتدادات (pullbacks). كنت أُحمّل أسواق المال المسؤولية عن ذلك. كنت أفقد الدافع، وأتوقف عن تدوين الملاحظات، ومراجعة الصفقات، وتنفيذها بوضوح. كان نظامي يبدو جيدًا رياضيًا. لكن نفسيًا كان يدمّرني.

🧪 قانون الأعداد الكبيرة
مع نسبة فوز 50%، فأنت شبه مضمون أن تمر بتسع (ست) خسائر متتالية في مرحلة ما. فكر في ذلك. إذا كنت تأخذ صفقة واحدة يوميًا، فقد يبدو ذلك بسهولة كأنه أسبوع كامل من الخسائر. لكن عندما تستهدف إعدادات 2R أو 3R مع نسبة فوز تقارب 30%، يمكنك واقعيًا أن تمر بتسع خسائر متتالية. كن صادقًا وأخبرني في التعليقات: هل يمكنك تنفيذ ذلك بدون إخفاق بعد تسع خسائر متتالية؟ معظم الناس لا يستطيعون. ولا عيب في الاعتراف بذلك. 

🧪 الأرقام ليست وهمًا 
وكلما زادت نسبة المخاطرة إلى العائد، عادةً تقل نسبة الفوز، وهذا يعني أن سلاسل الخسارة تصبح أطول وأكثر تكرارًا. 

نحن كمتداولين نحب التظاهر أننا يمكن أن ننفذ مثل الروبوتات دون أي مشاعر. هذا غير صحيح (BS). يمكنك فعل ذلك على الحساب التجريبي. لكن إذا كان حسابك لديه رصيد جدي، فإن التداول بدون مشاعر ليس واقعًا. نحن بشر. علم النفس الخاص بنا مهم وسيبقى موجودًا دائمًا.

🧪 التذبذب هو القاتل الخفي
التذبذب هو الفرق بين أفضل وأسوأ النتائج الممكنة. وهو مدى استقرار منحنى حقوق الملكية (equity curve).

بمجرد أن أدركت ذلك، تغيّرت نظرتي بالكامل. وبدلًا من التركيز على تحقيق أكبر الأرباح، بدأت أركز على الاستقرار العاطفي—وهذا وفر لي الاتساق. وأصبحت انعكاسات/منحنيات حقوق الملكية (equity) تنمو ببطء لكن بثبات مع تقلبات/تذبذبات صعودية كبيرة واختلالات، عكس نهج RR الأعلى. 

فقط عليك اختيار نوع الألم الذي يمكن تحمّله نفسيًا وشخصيتك على المدى الطويل. إما أن تدخل صفقات RR عالي لكنك ستعاني خسائر أكثر من المكاسب أو أنك ستترك مالًا على الطاولة مع إعدادات RR منخفض، لكنك ستفوز في كثير من الأحيان. 

‼️‼️ لا يوجد نظام مثالي، لكن !!
ماذا لو قلت لك أنه يمكنك فعلًا الحصول على الأفضل من عالمين الاثنين؟ الآن دعني أريك كيف غيّر هذا التحول مسيرة التداول الخاصة بي بالكامل. إذا تابعتني لفترة، فمن المحتمل أنك رأيت مخطط/فكرة استراتيجية CLS الخاصة بي والتي لديها نموذجين. 

🧪 النموذج 1 & النموذج 2
لم يكن الأمر دائمًا هكذا. في الأيام القديمة كنت جشعًا وكنت دائمًا أريد جني الأرباح من كامل مدى الصفقة. كما ترى، النموذج 1 يعني أخذ الأرباح عند 50% من المدى، بينما النموذج 2 هو هدف المدى الكامل. الآن يمكنك التخمين. النموذج 1 هو نتيجة الإحباط عندما كانت إعدادات رائعة تأتي غالبًا ثم تعود إلى نقطة الدخول.

لذلك بدأت بإغلاق جزء عند 50% ثم استهداف إكمال المدى بالكامل، وقد حدث ذلك كثيرًا. لكن لاحقًا اكتشفت أن أخذ الربح كاملًا عند مدى 50% أفضل بكثير، رغم أن RR كان فعليًا 1:1 - 1.2، وهي ليست رقمًا “مغريًا”. 

🧪 لنراجع البيانات
هذه سجلاتي من عام 2025، وكما نرى فإن معظم المكاسب كانت من صفقات النموذج 1. قمت بتنفيذ 149 صفقة، لكن RR كان 130 فقط، وهذا يعني أنه إذا احتسبنا الخسائر أيضًا، فإن متوسط RR لكل صفقة كان فعليًا أقل من 1:1. لكن ضمن إجمالي 197 RR في السنة، فهو جزء كبير من نجاحي. أما الباقي فكان من النموذج 2، حيث حققت 57 RR على 39 صفقة، وهذا يعني أن RR أعلى قليلًا من 1.3. ومع ذلك، يوفر النموذج 2 إعدادات 1:3 كثيرًا وفقًا لإحصاءاتي، لكنها ذات نسبة فوز أقل

علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الأرقام ليست بيانات عن الاستراتيجية نفسها، بل بيانات من متداول (مشغل) لديه أيضًا مشاعر. أنا على علم أنني ارتكبت أخطاء—ربما كنت أحتفظ ببعض المتداولين/الصفقات فترة أطول أو أغلق أبكر. كان يمكن أن يكون دائمًا أفضل. أنا لست مثاليًا. 

🫟 أرباح لا تُهزم رياضيًا
الآن عندما يكون لديك نظام تداول ميكانيكي بنسبة 100% وتتداوله يدويًا. ستظل هناك تأثيرات لقراراتك. إليك صيغة/معادلة كيف حللتها وكيف يمكنني الحصول على إعدادات RR منخفض تحقق TP كثيرًا وكذلك صفقات RR مرتفع. دعنا نلقي نظرة على النتائج المحتملة لكلا نموذجَي التداول لنظام CLS. هنا تحدث “المعجزة” عندما نعمل مع الاحتمالات. لجعل كل شيء أسهل، لِنفترض أننا نخاطر بـ $100 في صفقة واحدة. لا توجد إلا 4 نتائج ممكنة.

1️⃣ النموذج 1 - قد تنتهي الصفقة بخسارة
أنت ببساطة تخسر في النموذج 1. سواء كان ذلك بسبب تحليل السوق بشكل خاطئ أو بسبب توقيت غير صحيح. مهما كان السبب. هذه حقيقة فقط. الخسائر جزء من العملية. أنت تخسر $100 

2️⃣ النموذج 1 - يصل السعر إلى 50% ثم يستمر لإكمال المدى.
هنا في هذا السيناريو يصل السعر إلى هدف الـ50% ثم يرتفع ويُكمل المدى كله دون ارتداد بالنسبة للنموذج 2. نعم، أنت تترك مالًا على الطاولة. لا مشكلة—لديك ربح وتنتظر النطاق التالي. 

3️⃣ النموذج 1 & 2 - النموذج 2 يضرب وقف الخسارة (SL)
في حال أخذت النموذج 1 ووصل إلى TP. لنفترض أنك ربحت 1.2RR. بالتالي الآن 120 دولار في جيبك، ويمكنك الدخول في صفقة RR مرتفع مع النموذج 2 بنفس المخاطرة $100 مرة أخرى. لكن إذا انتهت الصفقة بخسارة، ستخسر $100، ومع ذلك لديك على الأقل $20 من الصفقة الأولى. أنت عمليًا تدخل هذه الصفقة دون مخاطرة. وهذا ميزة نفسية هائلة، تسمح لك بالاحتفاظ بهذا المركز دون ضغط. هذا تغيير قواعد اللعبة حرفيًا

4️⃣ النموذج 1 & 2 كلاهما من الفائزين
إذا التقطت كلا النموذجين وكانا يعملان. ستحصل على مبلغ جيد جدًا 120 دولار للصفقة الأولى، ثم الصفقة الثانية ستكون بدون مخاطرة، ويمكنك الحصول على 250 دولار إضافية لأن النموذج 2 عادةً ما يكون أكثر من 2.5RR

✅ لماذا تنجح هذه الطريقة
لأنك في الأساس تجمع الكثير من الأرباح الصغيرة التي تخلق تأثير الفائزين. لم تعد تراقب صفقة رابحة تتراجع ببطء وتفكر فيما إذا كان السوق سيستعيد كل شيء. بدلًا من ذلك، يتم إغلاق الصفقة الأولى، يتم تأمين الربح، ثم تنتظر إعداد الصفقة التالية بهدوء. إذا ظهر النموذج 2، يمكنك أخذ الصفقة بعقل صافٍ وكمجموعة إعدادات “بدون مخاطرة” نسبيًا. وإذا فشل الإعداد الثاني، فأنت ما زلت ستحصل على ربح من النموذج 1.

🧠 نصيحة أخيرة
علم النفس جزء أكبر بكثير من التداول مما يظن أغلبنا. فكرة البداية. 
أفضل نظام تداول ليس الأكثر “مثالية رياضيًا”. بل هو النظام الذي يمكنك تنفيذه باستمرار، لأنك لست روبوتًا—سواء أردت ذلك أم لا—فإن مشاعرك تحدد أدائك. ركّز على نظام يحافظ على التوازن بين الرياضيات وعلم النفس. يحافظ على التوقع إيجابيًا، ويبني الثقة، ويقلل من الانحدار/التراجع (drawdown)، ويخلق اتساقًا على المدى الطويل. وهنا غالبًا تكون 1:1.2 RR هي النقطة الحلوة. 

استفد من المفيد، ارفض غير المفيد، وأضف ما يخصك تحديدًا. 

David Perk 

🚀دعم | 💬 تعليق | ✅تابع للمزيد من التعليم