مؤشر الاستوكاستيك، أداة مهمة في التحليل الفني، ظهر في خمسينيات القرن الماضي، طوره جورج لين. $ZKP
هذا المؤشر يقدم رؤى قيمة حول الوضع النسبي لسعر الإغلاق لأصل ما مقارنة بالقمم والقيعان على مدى فترة معينة.
في هذه المقالة، سأوضح لك ما هو الاستوكاستيك، وكيف يعمل، والمنطق وراء حسابه، وتطبيقه العملي كأداة في عمليات التداول. هيا بنا؟
ما هو الستوكاستك؟$BROCCOLI714
الستوكاستك هو مؤشر مستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني، وتتمثل وظيفته في تقييم حالة التشبع الشرائي أو التشبع البيعي لأصل مالي.
بعبارة أخرى، يقارن سعر الإغلاق الحالي لأصلٍ ما بنطاق السعر خلال فترةٍ محددة. ولهذا، وبسبب أنه يتراوح من 0 إلى 100 مع مستويات محددة، يُسمّى مذبذبًا.
وبالتالي، يساعد الستوكاستك المتداولين في تحديد الانعكاسات المحتملة لاتجاهات السوق.
تشير القيم فوق 80 عادةً إلى تشبع شرائي، بينما تشير القيم تحت 20 إلى تشبع بيعي.$BIO
لمحة تاريخية سريعة عن الستوكاستك
تم تطوير مؤشر الستوكاستك في أواخر خمسينيات القرن العشرين على يد جورج لين، وهو سمسار أوراق مالية ومؤلف ومدرّس ومحاضر ومحلل تقني أمريكي.
وفقًا لكَين/لين، يُظهر الستوكاستك موضع سعر الإغلاق لسهمٍ ما بالنسبة إلى أعلى وأسفل أسعار هذا السهم خلال فترة، غالبًا ما تكون 14 يومًا.
قال لين في عدد لا يحصى من المقابلات إن الستوكاستك لا يتبع السعر والحجم، بل يتبع سرعة السعر أو زخم السعر.
كان المحلل يقول أيضًا إنه كقاعدةٍ عامة، تتغير زخم أو سرعة تحركات سعر السهم قبل أن يتغير السعر نفسه في اتجاهه. وبهذا الشكل، يمكن للستوكاستك أن يتوقع الانعكاسات عندما يُظهر المؤشر تباينات صعودية أو هبوطية.
كيف يعمل الستوكاستك؟
يوفّر الستوكاستك إشارات شراء وبيع بناءً على حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي، وكذلك على التباينات بين المؤشر وحركة السعر.
لفهم كيفية عمله، من المهم أن تعرف أن هذا المذبذب يتكون من خطّين رئيسيين:
%K، التي تعطي مرجع سعر الأصل المرتبط بالقمم والقيعان خلال فترة.
%D، وهو المتوسط المتحرك لـ %K.
لذلك لدينا الصيغة التالية:
%K = 100 * (السعر – LN) / (HN – LN)
%D = MMA(%K,X)
أين:
%K: خط إشارة المؤشر.
السعر: قيمة الأصل في اللحظة الحالية.
LN: أدنى قيمة في الأيام N الأخيرة.
HN: أعلى قيمة في الأيام N الأخيرة.
%D: الخط الأبطأ في المؤشر.
MMA (%K,X): المتوسط المتحرك لـ X فترات من %K.
من المهم الإشارة إلى أن %K يمكن أن يُسمّى مؤشر الستوكاستك السريع. يُعتبر مؤشر الستوكاستك “البطيء” على أنه %D = المتوسط المتحرك لعدد 3 فترات من %K.
تقوم النظرية العامة التي تستند إليها هذه الأداة على أنه في سوقٍ يتجه صعودًا، ستغلق الأسعار بالقرب من القمة، وفي سوقٍ يتجه هبوطًا، ستغلق الأسعار بالقرب من القاع. تُنشأ إشارات التداول عندما يعبر %K متوسطًا متحركًا لثلاث فترات، يُسمّى %D.
وبالحديث عن ذلك، في الاتجاهات الصاعدة، ومع إغلاق السعر بالقرب من القمم، يميل %K إلى البقاء قريبًا من 100. وفي الاتجاهات الهابطة، ومع إغلاق الأسعار بالقرب من القيعان، يميل %K إلى الاقتراب من 0.
شاهد مثالًا على الستوكاستك :
الآن، لنفترض حالةً افتراضية لمساعدتك على فهم كيفية عمل هذا المؤشر بشكل أفضل.
مثال عملي
ضع في اعتبارك أن الفترة الافتراضية المستخدمة هي 14 يومًا، على الرغم من أنه يمكن تعديلها لتلبية احتياجات تحليلية محددة.
يتم حساب مؤشر الستوكاستك بطرح أقل قيمة للفترة من سعر الإغلاق الحالي، ثم قسمة الناتج على المدى الكلي للفترة، ثم ضربه في 100.
كمثالٍ افتراضي، إذا كانت أعلى قيمة خلال 14 يومًا هي 150 ر.س، وكانت أدنى قيمة 125 ر.س، وكان الإغلاق الحالي 145 ر.س، فإن القراءة لجلسة اليوم ستكون:
(145-125) ÷ (150 – 125) x 100 = 80.
عند مقارنة السعر الحالي بالنطاق عبر الزمن، يعكس الستوكاستك مدى الاتساق الذي يغلق به السعر قرب قمته أو قاعه الأخير.
ما أفضل طريقة لاستخدام مؤشر الستوكاستك؟
توجد بعض الخطوات لاستخدام مؤشر الستوكاستك بشكل أكثر فاعلية. فيما يلي نعرض بعض العوامل الرئيسية التي يجب أن تلاحظها عند استخدامه. تحقق:
تحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي
تشير القراءات فوق 80 عادةً إلى تشبع شرائي، ما يوحي بأن الأصل قد يكون على وشك الانعكاس للأسفل. وتشير القراءات تحت 20 إلى تشبع بيعي، ما يوحي بأن الأصل قد يكون على وشك الانعكاس للأعلى.
إشارات الشراء والبيع
إشارة شراء: عندما يعبر خط %K فوق خط %D وكلاهما يقعان تحت 20.
إشارة بيع: عندما يعبر خط %K تحت خط %D وكلاهما يقعان فوق 80.
التباينات
ابحث عن التباينات بين قراءات الستوكاستك وحركة الأسعار. على سبيل المثال، إذا كان السعر يحقق قممًا جديدة لكن الستوكاستك لا يواكب ذلك، فقد يشير هذا إلى احتمال حدوث انعكاس.
التأكيد مع مؤشرات أخرى
يمكن أن يؤدي استخدام الستوكاستك مع مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات إلى زيادة فعالية قرارات التداول.
ضبط المعلمات
اضبط فترات الستوكاستك حسب الحاجة بناءً على أفق زمن التداول وتقلبات السوق.
وأخيرًا، تذكّر أن أي مؤشر ليس مضمونًا 100%، ومن الأفضل دائمًا استخدام تحليلات متعددة لاتخاذ قرارات التداول.
هل يمكن استكمال الستوكاستك بمؤشرات أخرى؟
نعم، يمكن استكمال الستوكاستك بمجموعة متنوعة من المؤشرات الأخرى لتوفير رؤية أشمل.
اطّلع على بعض من أكثر المؤشرات استخدامًا مع مذبذب الستوكاستك:
المتوسطات المتحركة: تساعد المتوسطات المتحركة على تنعيم ضجيج السوق ويمكن استخدامها لتأكيد الاتجاهات التي يحددها الستوكاستك.
MACD: يعد MACD مفيدًا لتحديد قوة الاتجاه ويمكن استخدامه مع الستوكاستك لتأكيد إشارات الشراء أو البيع.
أشرطة بولينجر: تساعد أشرطة بولينجر على تحديد تذبذب السوق. وعند دمجها مع الستوكاستك، يمكن أن تساعد في تأكيد إشارات الانعكاس.
IFR (مؤشر القوة النسبية): إن IFR هو مؤشر زخم آخر يمكن استخدامه مع المذبذب للتحقق من إشارات التشبع الشرائي أو البيعي.
تصحيح فيبوناتشي: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق محتملة للدعم والمقاومة، بما يُكمل قراءات الستوكاستك.
سحابة إيشيموكو: توفر رؤية شاملة للدعم والمقاومة والاتجاه والزخم، وتُعد إضافة مفيدة للتحليلات المبنية على الستوكاستك.
الحجم: يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات المذبذب. قد يشير ارتفاع الحجم مع تغيّرات في الستوكاستك إلى قوة في الانعكاس.
باختصار، عند استخدام هذه المؤشرات معًا، يمكن إجراء تحليل أكثر اكتمالًا للسوق، مما يساعد على التحقق من صحة الإشارات وتقليل الإشارات الكاذبة المحتملة. ومع ذلك، من الضروري فهم كيفية عمل كل مؤشر والنظر في سياق السوق قبل اتخاذ أي قرار.
#trading #ArthurHayes’LatestSpeech #StrategicTrading #analysis #stochasticRSI