دروس الدم والدموع: قواعد تداول العملات الرقمية التي لا يحتاج المبتدئون إلى معرفتها، فهمها يساعدك على تجنب 3 سنوات من الأخطاء
تداول العملات الرقمية لم يكن أبداً مقامرة قائمة على الحدس، بل هو ساحة معركة قائمة على القواعد.
العديد من المستثمرين أثبتوا من خلال الدروس التي كلفتهم أموالاً حقيقية: البقاء على قيد الحياة هو ما يسمح لك بالانتظار للفرص؛ الالتزام بالقوانين هو ما يمكنك من جني الأموال.
قواعد تداول العملات الرقمية الذهبية التي تم تجميعها اليوم، كل واحدة منها تحتوي على رموز البقاء والربح.
1. إدارة المراكز: البقاء على قيد الحياة أهم من أي شيء آخر
"الاستثمار الكامل، إذا ربحت ستحصل على عارضة أزياء، وإذا خسرت ستعمل في موقع بناء" - هذه هي أكثر الأكاذيب فتكًا في عالم العملات الرقمية. لقد رأيت العديد من الأشخاص يخرجون تمامًا من السوق بسبب استثمار كامل واحد، ورأيت الكثيرين يتعرضون للإفلاس بسبب الاحتفاظ بمراكز ثقيلة. جوهر إدارة المراكز هو دائمًا ترك لنفسك مخرجًا.
عدم ملء المحفظة بالكامل أبدًا: يجب ألا تتجاوز حصة أي عملة 30% من إجمالي رأس المال، ويمكن رفعها للعملات الرئيسية (بيتكوين، إيثيريوم) إلى 40% بشكل مناسب، أما العملات البديلة فلا تتجاوز 10%. وفي حالات السوق المتطرفة، يجب الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% نقدًا، لاستخدامه في الشراء عند القاع أو تعزيز المراكز.
الدخول / جني الأرباح على دفعات: عند الشراء يتم الدخول على 3-5 دفعات، مثلًا شراء 20% من المركز أولًا، ثم إضافة 20% أخرى إذا هبط السعر 10%-15%، لتجنب التمركز الكامل عند قمة السعر؛ وعند البيع يتم الخروج على دفعات أيضًا، مع تحقيق الأرباح تدريجيًا أثناء الصعود، دون الجشع لـ “البيع عند القمة”.
استخدم وقف الخسارة “للحفاظ على حياتك المالية”: يجب أن تحتوي كل صفقة على وقف خسارة، بمستوى 5%-8% للعملات الرئيسية، و10%-15% للعملات البديلة. بمجرد تفعيل وقف الخسارة، اخرج بحزم، ولا تحمل وهم “انتظر قليلًا وسيعود للارتداد” — عالم الكريبتو لا يعرف “أسطورة عدم الهبوط”.
2. احترام السوق: تخلّ عن هوس "التنبؤ بالحركة"
تتداول بين أوساط عالم العملات المشفرة عبارة: "لن تربح أبدًا المال خارج حدود إدراكك، ولن تفلت أبدًا من دروس السوق". يحاول كثيرون التنبؤ الدقيق بالصعود والهبوط عبر الشموع والأخبار و"توقعات الخبراء"، وغالبًا ما تكون النتيجة أنهم يُستنزفون مرارًا في مطاردة الصعود والبيع في الهبوط. السوق دائمًا على حق، والخطأ الوحيد هو حكمك أنت.
لا تحاول تخمين القمم والقيعان: عندما صعد البيتكوين من 10 آلاف دولار إلى 60 ألفًا، قال عدد لا يحصى من الناس إنه "بلغ القمة"؛ وعندما هبط من 60 ألفًا إلى 15 ألفًا، قال آخرون إنه "انتهى". وقد أثبتت الوقائع أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بدقة بالقمم والقيعان؛ فبدلًا من التشوش بشأن "الشراء عند القاع"، الأفضل انتظار "تأكيد الاتجاه".
السير مع الاتجاه: في الاتجاه الصاعد، اشترِ فقط ولا تبيع على المكشوف؛ وفي الاتجاه الهابط، انتظر أو اكتفِ ببيع مكشوف بحجم صغير؛ وفي السوق الجانبي المتذبذب، قلل من وتيرة العمليات. قوة الاتجاه تتجاوز بكثير الحكم الفردي، والسير مع السوق أكثر أمانًا بعشر مرات من التداول عكسه.
ابتعد عن “سوق الأخبار”: أخبار العملات المشفرة يصعب التحقق من صدقها، و"تغريدة ماسك" و"دخول المؤسسات" و"الأخبار الإيجابية التنظيمية" غالبًا ما تكون طعمًا لتصريف الكبار. وعندما يتم تأكيد الخبر، تكون الحركة قد انتهت بالفعل — الخبر الجيد الحقيقي يصبح سلبيًا عند ظهوره، والخبر السيئ الحقيقي يصبح إيجابيًا عند ظهوره؛ هذه قاعدة ثابتة في عالم الكريبتو.
3. التحكم في المشاعر: لا تدع العواطف تقود التداول
عالم العملات المشفرة هو “عدسة مكبرة للطبيعة البشرية”: فالجشع يجعلك تتردد في جني الأرباح، والخوف يجعلك لا تجرؤ على الشراء عند القاع، والحظ الأعمى يجعلك تتمسك بالصفقات دون وقف خسارة، والندم يدفعك إلى استعجال التعويض. وفي النهاية، 80% من الخسائر ليست بسبب ضعف المهارة، بل بسبب انهيار الحالة النفسية. جوهر التداول هو الصراع مع طبيعتك البشرية.
لا تطارد الصعود ولا تبيع في الذعر: الدخول في عملة ترتفع بخط مستقيم ثم الهروب عند الانهيار هو الخطأ الأكثر شيوعًا لدى المبتدئين. تذكّر: "لا تطارد الارتفاعات الحادة، ولا تذبح عند الهبوط الحاد"؛ فكل صعود سريع لا بد أن يعقبه تصحيح، وكل هبوط حاد لا بد أن يعقبه ارتداد، فخذ 10 دقائق بهدوء قبل اتخاذ القرار.
تقبّل "الخسارة الصغيرة والربح الصغير": لا أحد يستطيع تحقيق الربح في كل صفقة، وتقبّل الخسائر الصغيرة أحيانًا هو ما يمنع تضخيم المخاطر بسبب عقلية تعويض الخسارة. وفي الوقت نفسه، لا تكن جشعًا لـ"الربح طوال الطريق"؛ فاقتناص جزء من الربح داخل الاتجاه يكفي، وجني الربح في الوقت المناسب هو الحقيقة.
عدم الإدمان على مراقبة السوق: التداول على مدار 24 ساعة من خصائص عالم العملات المشفرة، وهو أيضًا من فخاخه. فالمراقبة المتكررة تجعل تأثير التقلبات القصيرة الأجل عليك أكبر، وتدفعك لاتخاذ قرارات اندفاعية. يُنصح بعد ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح، ألا تنظر إلى السوق إلا 2-3 مرات يوميًا (مثلًا 9 صباحًا، 3 مساءً، 9 مساءً)، للحفاظ على استقرار النفس.
4. المذهب طويل الأجل: لا تعامل الكريبتو كـ “كازينو”
يدخل كثير من الناس عالم العملات المشفرة من أجل “الثراء السريع”، لكن من يربح المال فعلًا غالبًا هم أولئك الذين يتعاملون معه على أنه “استثمار طويل الأجل”. فمنذ ولادة البيتكوين عام 2009 وحتى اليوم، ارتفع بأكثر من ملايين المرات، لكن في الطريق خسر عدد لا يحصى من الناس فرصة الثروة بسبب تقلبات المدى القصير. عالم العملات المشفرة ليس كازينو، بل ماراثون يحتاج إلى الصبر.
استثمر بـ “المال الفائض”: لا تستخدم أبدًا “مصاريف المعيشة” أو “أموال القرض العقاري” أو “أموال التقاعد” في المضاربة على العملات، لأن هذه الأموال إذا خسرتها ستؤثر مباشرة في حياتك وتدفعك لاتخاذ قرارات غير عقلانية. فقط الأموال التي “لو خسرتها فلن يؤلمك الأمر” هي التي تمنحك هدوءًا نفسيًا.
الاحتفاظ طويل الأجل بالأصول الأساسية: بالنسبة لأصول مثل البيتكوين والإيثيريوم، يمكن اعتماد استراتيجية "الشراء الدوري" — أي تخصيص مبلغ ثابت شهريًا للشراء، مع تجاهل التقلبات القصيرة الأجل، ومدة احتفاظ لا تقل عن 1-3 سنوات. وقد أثبت التاريخ أن العائد من الاحتفاظ طويل الأجل بالأصول الأساسية يتجاوز بكثير التداول المتكرر.
التعلم المستمر: يتطور عالم العملات المشفرة بسرعة كبيرة، وتظهر مفاهيم جديدة باستمرار مثل Web3 وDefi وNFT وLayer2. فقط بالتعلم المستمر وفهم المنطق الأساسي للقطاع يمكننا الحكم على المشاريع ذات القيمة طويلة الأجل وتجنب الاستبعاد.
يقول البعض: "في عالم العملات المشفرة، تحقيق 10 أضعاف في سنة ليس صعبًا، الصعب هو تحقيق 10% سنويًا لمدة 10 سنوات متتالية". الأموال التي تُربح بالحظ، ستُفقد في النهاية بالمهارة؛ أما الأموال التي تُربح بالقواعد، فهي التي تبقى فعلًا في الجيب.
قاعدة اليوم، آمل ألا تكون قد "قرأتَ" فقط، بل أن تكون قد "نفذتَ" أيضًا. عندما تتعلم احترام السوق، والتحكم في المراكز، وإدارة النفس، ستكتشف أن المال في عالم العملات المشفرة ليس صعب الكسب إلى هذا الحد — بشرط أن تتعلم أولًا "كيف تبقى على قيد الحياة".
وأخيرًا، أقدّم لكم عبارة: "البطء هو السرعة، والثبات هو الفوز". أتمنى أن تمضي في طريق العملات المشفرة بأقل التفافات، وتربح مالًا حقيقيًا أكثر.
اليوم سنتحدث عن هذا الموضوع — التحول من السعي وراء المال السريع إلى السعي وراء العوائد طويلة الأجل، فهذا ليس مجرد تعديل في العقلية، بل إعادة بناء كاملة لمنظومة متكاملة.
فخ عقلية المال السريع: لماذا يقع 90% من الناس في الفخ؟
جوهر الجشع البشري
لنكن صريحين، لا أحد لا يحب المال السريع. خصوصًا في سوق العملات المشفرة الذي يعمل 24 ساعة دون توقف، عندما ترى تلك الارتفاعات التي تصل لعشرات النقاط، من لا يشعر بالحماس؟ أتذكر في سوق الثيران عام 2021، كان أي شراء عشوائي لأي عملة بديلة يضاعف رأس المال، وكان ذلك شعورًا رائعًا فعلًا.
لكن المشكلة تكمن هنا بالضبط. عندما تتذوق حلاوة المال السريع، يفرز دماغك الدوبامين، وهذا الشعور قد يجعلك مدمنًا. وكما هو الحال في القمار، تظن دائمًا أن المرة القادمة ستأتي بموجة كبيرة أخرى.
رأيت مثل هذه الأمثلة كثيرًا. كان لدي صديق استخدم رأس مال 100 ألف في المراجحة عالية التردد، وربح 80 ألفًا في شهر. ثم ظن أنه اكتشف رمز الثروة، فرفع المركز مباشرة إلى 500 ألف. لكن عند حدوث حدث أسود مفاجئ، خسر كل شيء خلال ثلاثة أيام، بل وأصبح مدينًا للمنصة بعدة آلاف.
العيب القاتل لاستراتيجية المال السريع
من أجل السعي وراء المال السريع، يلجأ كثير من الناس إلى استراتيجيات تبدو في ظاهرها مذهلة جدًا:
التداول بالرافعة العالية قد يصل بسهولة إلى 20 ضعفًا أو 50 ضعفًا، ويظنون أن ذلك يضخم الأرباح بسرعة. لكن الرافعة العالية مثل السيف ذي الحدين؛ فهي تضخم الأرباح، لكنها تضخم المخاطر أيضًا. وقد كتبت سابقًا حاسبة بسيطة للمخاطر:
يكفي هذا الحساب البسيط لتدرك أن كلما ارتفع الرافعة المالية زادت احتمالية التصفية. كثيرون لا يرون إلا تضخيم العائد، ويتجاهلون الزيادة الحادة في المخاطر.
تبديل الاستراتيجيات باستمرار: ترى الآخرين يربحون من الشبكات فتفعل الشبكات، وترى آخرين يربحون من تتبع الاتجاه فتفعل تتبع الاتجاه. لا توجد استراتيجية تستطيع الاستمرار أكثر من شهر. هذا السلوك يشبه التنقل بين مطاعم مختلفة باستمرار، ولن تتمكن أبدًا من معرفة أي مطبخ يناسب ذوقك فعلًا.
إهمال إدارة المخاطر: من أجل تعظيم الأرباح، يتجاهل كثير من الناس المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر. يضعون وقف خسارة واسعًا جدًا، أو لا يضعون وقف خسارة أصلًا. كما أن إدارة المراكز تكون فوضوية أيضًا؛ أحيانًا يتم الدخول بمركز كبير في عملة واحدة، وأحيانًا أخرى تكون المراكز موزعة بشكل مبالغ فيه.
التربية الواقعية من السوق
هناك مقولة في عالم العملات المشفرة تقول: "يوم في الكريبتو يعادل سنة في العالم الحقيقي". تقلبات هذا السوق كبيرة فعلًا، والفرص كثيرة، لكن الفخاخ كثيرة أيضًا. لقد قمت بإحصاء بيانات تداول فريقنا من 2020 حتى الآن، ووجدت ظاهرة مثيرة جدًا للاهتمام:
حوالي 70% من الناس ينسحبون من السوق بعد تكبد خسائر كبيرة، ولا يتأمل ويتكيف بصدق مع طريقة تداوله سوى 30%. ومن بين هؤلاء الـ30%، لا يتحول فعليًا إلى متداول طويل الأجل ومستقر إلا النصف.
عقلية المال الطويل: رمز الثروة الحقيقي
سحر الفائدة المركبة
قال أينشتاين إن الفائدة المركبة هي الأعجوبة الثامنة في العالم. وهذه العبارة تتجلى بوضوح في التداول الكمي.
دعني أحسبها لك. افترض أن لديك رأس مال قدره 100 ألف، وهناك خياران:
الخيار A (عقلية المال السريع): السعي إلى عائد 30% شهريًا، لكن مع تراجع بنسبة 50% مرة كل ثلاثة أشهر.
الخيار B (عقلية المال الطويل): عائد ثابت 5% شهريًا تقريبًا دون تراجع كبير.
يظن كثيرون أن الخيار A أكثر إغراءً، لكن دعونا نرى النتيجة الفعلية:
قد تكون النتيجة صادمة لك. فأسلوب المال السريع يبدو وكأنه يربح 30% كل مرة، لكن بسبب وجود التراجع، قد يصبح رأس المال بعد سنة أقل من عائد شهري مستقر بنسبة 5%.
هذه هي قوة الفائدة المركبة. فالعوائد الصغيرة المستقرة عبر الزمن ستتفوق في النهاية على العوائد الكبيرة المتقلبة.
العائد المعدل حسب المخاطر هو الملك
في التداول الكمي الاحترافي، نادرًا ما ننظر فقط إلى معدل العائد، بل نهتم أكثر بنسبة شارب (Sharpe Ratio). هذا المؤشر يأخذ في الاعتبار العائد المعدل حسب المخاطر.
بشكل عام، إذا كانت نسبة شارب أعلى من 1 فهذا يعد استراتيجية جيدة، وإذا تجاوزت 2 فهي استراتيجية ممتازة. ومن هذا المنظور، فإن الاستراتيجيات طويلة الأجل المستقرة غالبًا ما تمتلك نسبة شارب أعلى.
أهمية الحساب النفسي
في التداول طويل الأجل هناك مفهوم مهم جدًا يسمى "الحساب النفسي". عليك أن تعامل هذا المال على أنه استثمار طويل الأجل، لا مالًا سريعًا تتوقع أن ترى نتيجته غدًا.
لدي صديق يعتبر أموال التداول الكمي كأنها بوليصة تأمين يشتريها لنفسه في المستقبل. يستثمر جزءًا ثابتًا من المال كل شهر، ثم ينسى وجوده. وبعد ثلاث سنوات، تجاوز نمو هذه الأموال دخله من الراتب.
بناء النظام: من العشوائية إلى التنظيم
معايير اختيار الاستراتيجية بشكل معياري
بعد التحول إلى التفكير طويل الأجل، يجب أن تتغير معايير اختيار الاستراتيجية أيضًا. لم يعد من الممكن الاعتماد على الشعور أو اتباع الآخرين فقط لأنهم يربحون، بل يجب بناء منظومة تقييم علمية.
الاستراتيجية الرئيسية
تحسين نظام إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي شريان الحياة في التداول طويل الأجل. لقد رأيت كثيرين يضيّعون كل شيء بسبب خطأ واحد في إدارة المخاطر.
في إدارة المراكز نستخدم صيغة كيلي لحساب الحجم الأمثل للمركز:
في الاستثمار المتنوع، لا تضع كل البيض في سلة واحدة. نحن عادة نشغّل في الوقت نفسه 4-6 استراتيجيات غير مرتبطة، وهذا يساعد على تقليل التقلب الإجمالي للمحفظة بشكل فعال.
وقف الخسارة المتحرك: وقف الخسارة الثابت التقليدي يتعرض للتفعيل المتكرر بسهولة في الأسواق المتذبذبة. نحن نستخدم ATR (متوسط المدى الحقيقي) لتحديد وقف خسارة ديناميكي:
نظام إدارة المشاعر
أكبر عدو في التداول ليس السوق غالبًا، بل مشاعرك أنت. إن إنشاء نظام لإدارة المشاعر أمر بالغ الأهمية.
تدوين التداول يوميًا يسجل أفكار التداول، والحالة النفسية، ومراقبة السوق. وهذا لا يساعدك فقط على المراجعة، بل يمكّنك أيضًا من فهم عاداتك في التداول بشكل أفضل.
نظام فترة التهدئة: عندما تتجاوز الخسائر المتتالية العتبة المحددة مسبقًا، يتم إيقاف التداول إجباريًا لمدة أسبوع. في هذه الحالة تكون مشاعرك قد تأثرت غالبًا، والاستمرار في التداول لن يؤدي إلا إلى جعل الوضع أسوأ.
المراجعة الدورية: يجب كل شهر إجراء مراجعة شاملة لتداولاتك، وتحليل ما الذي أُنجز جيدًا، وما الذي يحتاج إلى تحسين.
التحول الجذري في العقلية
من المضارب إلى المستثمر
هذا التحول هو الأصعب، وهو أيضًا الأهم. فالمضارب يركز على التقلبات السعرية قصيرة الأجل، بينما يركز المستثمر على نمو القيمة على المدى الطويل.
أتذكر أنه عندما بدأت التداول الكمي، كنت أراقب الحساب مرات لا تحصى يوميًا؛ أفرح عندما أربح وأقلق عندما أخسر. ثم أدركت تدريجيًا أن هذه الذهنية لا تصلح للتداول الطويل الأجل.
الآن أنا عادةً أراجع تفاصيل الحساب مرة واحدة أسبوعيًا، وأكتفي يوميًا بمراقبة بسيطة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي حالات غير طبيعية. هذا التغيير جعل قراراتي في التداول أكثر عقلانية وأكثر استقرارًا.
تقبّل عدم اليقين على المدى القصير
السوق غير قابل للتنبؤ، وأي استراتيجية ستسوء نتائجها في بعض الأوقات. تقبّل هذا عدم اليقين هو أمر لا بد أن يمتلكه المتداول الناضج.
كنت أستخدم سابقًا استراتيجية شبكية، وكانت تؤدي جيدًا في الأسواق المتذبذبة، لكنها في سوق الثيران الكبير عام 2021 كانت أضعف أداءً بكثير. وقتها شعرت ببعض القلق وأردت تعديل معاملات الاستراتيجية. لكن بعد دخول السوق في فترة تذبذب، عادت هذه الاستراتيجية لتظهر أداءً ممتازًا.
هذه التجربة جعلتني أدرك أنه لا توجد أي استراتيجية تتفوق في جميع ظروف السوق. المهم أن تكون صبورًا، وأن تمنح الاستراتيجية وقتًا كافيًا لتثبت نفسها.
تعلّم الاستمتاع بالعملية
أهم شيء في التداول طويل الأجل هو أن تتعلم الاستمتاع بالعملية نفسها، لا أن تركز فقط على النتيجة.
أكثر وقت أستمتع به يوميًا هو وقت المراجعة المسائية. أنظر إلى ما حدث في السوق اليوم، وكيف كان أداء كل استراتيجية، وما الأمور التي يمكن تحسينها. إن عملية التعلم والتحسين المستمر هذه تمنحني شعورًا بالإنجاز أكثر من مجرد الربح نفسه.
البيتكوين اندفع بقوة، وجرّ معه أيضًا بعض استراتيجيات التداول إلى دائرة الضوء. وأبسط وأكثرها وضوحًا ربما تكون استراتيجية تداول MACD الخاصة بـ Banmuxia - نصف الإله في عالم العملات المشفرة، التي يُزعم أنها تحقق أرباحًا بمقدار أربعمائة ضعف في السنة.
إذا أردنا قول الأمر ببساطة، فالأمر لا يعدو البحث عن فرص التباعد المتواصل في MACD.
الشكل أعلاه مثال ممتاز يوضح بجلاء النقطتين الأساسيتين في هذه الاستراتيجية: الاستمرارية، والتباعد.
ما الذي يُعتبر متتاليًا؟
إذا كان MACD فوق خط الصفر، وبعد ظهور قمة لم ينزل إلى ما دون خط الصفر ثم صعد من جديد مكوِّنًا قمة أخرى، أو نزل إلى ما دون خط الصفر ثم أعاد التقاطع الذهبي بسرعة مكوِّنًا قمة أخرى، فهذا ما يُسمى بالاستمرارية.
ما الذي يُعتبر تباعدًا؟
قمم MACD تنخفض تدريجيًا، بينما سعر السهم يرتفع تدريجيًا، أي أن حركة MACD وحركة السعر غير متطابقتين، وهذا ما يُسمى بالتباعد.
وبالطبع، يمكن تقسيم عدم التطابق في الاتجاه إلى حالتين: هبوط المؤشر مع ارتفاع السعر يُعد تباعدًا علويًا، وارتفاع المؤشر مع هبوط السعر يُعد تباعدًا سفليًا.
واستراتيجية التداول الخاصة بشبه الإله هي البحث عن فرص ظهور التباعد المتواصل في مؤشر MACD.
قم أولًا بتعديل المعاملين الافتراضيين في MACD من 12 و26 إلى 13 و34، ثم ابحث عن التباعد المتواصل ذي الفروق الكبيرة بين القمم والقيعان؛ عند التباعد العلوي قم بالبيع، وعند التباعد السفلي قم بالشراء، ثم استخدم ATR بمعامل 13 لوقف الخسارة.
أسباب التباعد
من خلال اللقطتين أعلاه، يتضح أن البيع عند التباعد العلوي والشراء عند التباعد السفلي هما بالفعل فرص ممتازة، ويمكن للجميع أيضًا اختبار ذلك على الأصول التي يتابعونها لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستراتيجية قادرة على اقتناص بعض الفرص الكبيرة.
في هذه العملية قد نواجه مشكلتين: الأولى أن مؤشر MACD المدمج في المنصة لا يحتوي إلا على خطي السرعة والبطء ومخطط الأعمدة، ولا يضيف التعرف على التباعد، لذا فإن التحقق من فعالية إشارات التباعد عبر استرجاع البيانات التاريخية يكون غير مريح جدًا؛ والثانية أنه بعد استرجاع البيانات سنجد على الأرجح أن إشارات التباعد فعالة جدًا، لكن التباعد السفلي يكون عادة أكثر فعالية من التباعد العلوي.
كيف نحل مشكلة التعرف على إشارات التباعد، سنترك ذلك لاحقًا، ولنحلل الآن أسباب التباعد، ولماذا تكون إشارة التباعد السعري السفلي أكثر فعالية.
أولًا، دعونا ننظر إلى كود مؤشر MACD ونحلل منطق بناء هذا المؤشر.
DIF: EMA(C, 12) - EMA(C, 26), COLORRED;
نعم، مؤشر MACD الأصلي بهذه البساطة، فتنفيذ ما يُعرف بـ"ملك المؤشرات الفنية" MACD لا يحتاج إلا إلى ثلاثة أسطر من الكود.
السطر الأول يحسب فرق المتوسطين المتحركين لفترتين زمنيتين مختلفتين على سعر الإغلاق ويعرضه كمنحنى؛
السطر الثاني: نحسب مرة أخرى متوسط فرق المتوسطين المتحركين في الخطوة السابقة ونعرضه كمنحنى؛
السطر الثالث: نطرح أحدهما من الآخر ثم نكبّر الناتج، وبعدها نعرضه كمخطط أعمدة؛
إذًا، حتى لو لم نكن قد درسنا مبدأ تصميم مؤشر MACD، فمن خلال كوده فقط يمكننا أيضًا تحليل أسباب التباعد.
إذا حدث تباعد علوي، أي أن قمم MACD تنخفض بينما سعر السهم يرتفع ويحقق قمة جديدة، فهذا يعني أن قيمة MACD في انخفاض.
وبما أن قيمة MACD تُستخرج من طرح DIF وDEA، فهذا يعني أن الفجوة بين DIF وDEA تتقلص.
أما DEA فهو متوسط DIF، وهذا يعني أن DIF يتناقص تدريجيًا أو أن ارتفاعه يتباطأ. وفي الوقت نفسه، وبسبب تأثير التنعيم في DEA، فعندما يضيق ارتفاع DIF يبقى DEA في حالة صعود، وهذا يؤدي إلى تقلص الفرق بينهما، بل وحتى انعكاسه.
أما DIF فهو فرق بين متوسطين متحركين لفترتين مختلفتين، وانكماش DIF تدريجيًا أو تباطؤ ارتفاعه يعني في الواقع أن الفرق بين المتوسطين المتحركين يتقلص. وبما أن المتوسط القصير أكثر حساسية، والطويل أكثر سلاسة، فإن تقلص الفرق بينهما يمكن اعتباره اقتراب ميل المتوسط القصير من ميل المتوسط الطويل.
اقتراب ميل المتوسطين القصير والطويل قد يكون له سببان: إما أن السعر انخفض، أو أن الارتفاع أصبح أبطأ. وبما أن شرط التباعد العلوي هو أن السعر ما زال في صعود ويحقق قمة جديدة، فإن تقلص الفرق بينهما يعني في الواقع أن الارتفاع أصبح أضعف، أي أن الصعود لم يعد قادرًا على الاستمرار.
وبنفس عملية الاستنتاج، يمكن الوصول إلى أن سبب التباعد السفلي هو ظهور تباطؤ في الهبوط، أي أن الهبوط لم يعد قادرًا على الاستمرار.
بعد فترة طويلة من التذبذب، إذا تشكل اتجاه واضح، فسيكون من الصعب جدًا عكسه. بعد ظهور التباعد العلوي، قد تُسيّل بعض الأموال أرباحها وتغادر، لكن من لم يصدقوا في البداية وبدأوا الآن فقط يقتنعون سيدخلون تدريجيًا. ورغم أن الزخم يضعف، فإن الاتجاه ما زال قائمًا، وقد يظهر بعد التباعد العلوي تباعد علوي آخر، وربما يشكل سعر السهم قمة أعلى.
وبالمثل، بعد ظهور التباعد السفلي، قد يتشكل أيضًا قاع أدنى. لكن مقارنةً بالصعود، فإن الهبوط غالبًا ما يكون أقصر زمنًا وأكبر اتساعًا، وخاصة بعد عدة جولات من تصريف الذعر، إذ يبدأ الناس بالفعل في التبلد تجاه الأخبار السلبية، ولا يبقى مجال كبير لمزيد من الهبوط، وعندها قد يكون معظم الباقين هم الحاملون المقتنعون، ومع الميزة النفسية للشراء عند القاع، غالبًا ما تنطلق ارتدادات قوية، ولذلك تكون إشارة التباعد السفلي أسهل في التحقق.
التعرف على التباعد
إذا حقق سعر السهم قمة جديدة بينما لم يحقق المؤشر قمة جديدة، فهذا تباعد علوي، ويعني أن قوة اتجاه المشترين تضعف وقد يحدث انعكاس علوي في السوق؛ وإذا حقق سعر السهم قاعًا جديدًا بينما لم يحقق المؤشر قاعًا جديدًا، فهذا تباعد سفلي، ويعني أن قوة اتجاه البائعين تضعف وقد يحدث انعكاس سفلي في السوق.
وبما أنها "قد تحدث انعكاسًا"، فهذا يعني أنها عملية تداول من الجانب الأيسر؛ وإذا كانت الصفقة عقودًا أيضًا، فهكذا يمكن فهم لماذا استطاعت استراتيجية شبه الإله تحقيق هذه العوائد المرتفعة.
وبالطبع، بما أنه تداول من الجانب الأيسر، فقد تظهر حالة "قمة داخل قمة، وقاع داخل قاع، وتباعد بعد تباعد"؛ لذلك تمت إضافة وقف خسارة قائم على ATR بشكل خاص في استراتيجية التداول الخاصة بشبه الإله، لتجنب التداول المعاكس للعقود في الاتجاهات القوية وما قد يسببه من تصفير أو حتى تصفية.
لدينا إشارة دخول، ولدينا أيضًا قواعد وقف الخسارة، ومن المنطقي أن هذه استراتيجية تداول متكاملة إلى حدٍّ ما. لكن المشكلة هي أنه إذا أردنا الاعتماد على العين المجردة للتعرف على حالة التباعد المتواصل في MACD، فمن المرجح أن تكون الكفاءة ضعيفة جدًا.
ورغم أن TradingView يحتوي على مؤشرات ذات صلة للمساعدة في التداول، فإن برامج التداول المحلية نادرًا ما تحتوي على مؤشرات من نوع صندوق الأدوات هذا. وغالبًا ما لا يكون الأمر سوى اسم جذاب، يخلق لدى الناس وهمًا بأن مجرد اتباع إشارات المؤشر كافٍ لتحقيق أرباح دائمة.
لكننا جميعًا نعلم أنه بالنسبة للأسواق المختلفة، والأصول المختلفة، والأوقات المختلفة، يجب التعامل مع إشارات التداول بشكل متفاوت.
في الأسواق ذات الاتجاه القوي، قد يبقى مؤشر KDJ في مناطق التشبع الشرائي/البيعي لفترة طويلة؛ وفي الأسواق المتذبذبة، قد تتكرر تقاطعات المتوسطات المتحركة الذهبية والميتة. وإذا اعتمدت بالكامل على إشارة واحدة فقط، فقد تجد بعد فترة أنك خسرت كل شيء.
لذلك، في الواقع، ينبغي النظر إلى المؤشرات الفنية على أنها أداة مساعدة، وتتمثل وظيفتها أساسًا في تحسين الكفاءة. فمثلًا، بالنسبة للتباعد المتواصل في MACD، إذا استطعنا عبر المؤشرات الفنية تحقيق التعرف التلقائي على هذا النمط، فسيكون ذلك مساعدًا لنا على اقتناص هذه الفرص بشكل أفضل.
للتعرف على التباعد ثلاث نقاط أساسية: آلية التفعيل، الإطار الزمني، وطريقة الحكم. وفي مقالة سابقة بعنوان خطوة بخطوة لتعلّم تنفيذ تغيير لون MACD والتباعد، قدمنا بالفعل طريقة بسيطة للتعرف على التباعد.
طريقة التعرف هذه بسيطة جدًا: تعتمد تقاطع الـMACD الذهبي والميت كآلية تفعيل، وتستخدم تقاطعين ذهبيين/ميتين كإطار زمني، ثم تحكم وفقًا لاتجاه DIF والسعر وقت التقاطع لتحديد ما إذا كان التباعد قد حدث.
هذا في الحقيقة أسلوب من أساليب الالتفاف والاختصار، ويمكن استخدامه بالكاد لمعرفة الصورة العامة في الظروف العادية، لكن إذا أردنا التعرف على الإشارات وفق استراتيجية تداول شبه الإله، فسيكون ذلك غير صحيح بشكل واضح.
فمثلًا، التباعد العلوي المتواصل يعني ظهور عدة قمم متتالية منخفضة تدريجيًا، مع عدم وجود تصحيح بين القمم إلى ما دون خط الصفر، أو أن الجزء الراجع إلى ما دون خط الصفر لا يتجاوز بضع شموع.
لذلك، فإن آلية التفعيل لديها تبدأ أولًا بالعثور على القمة، ثم الرجوع إلى الوراء لمعرفة موقع القمة السابقة، وهل توجد بين القمتين أجزاء أسفل خط الصفر، وإذا وُجدت فيجب أيضًا فحص ما إذا كان عدد الأعمدة أسفل خط الصفر يتجاوز العتبة، ثم في النهاية الحكم ما إذا كانت القمتان تتجهان هبوطًا، بينما لا يزال سعر السهم في صعود.
وبالمثل، فإن التباعد السفلي المتواصل يتطلب أولًا ظهور قاع، ثم الرجوع إلى القاع السابق، والنظر فيما إذا كان هناك جزء فوق خط الصفر بين القاعين، وإذا وُجد، فيجب أيضًا فحص ما إذا كان عدد الأعمدة فوق خط الصفر يتجاوز العتبة، ثم في النهاية الحكم ما إذا كان القاعان يتجهان صعودًا بينما السعر ما يزال يهبط.
إذا قارناها بالشكل الأول، فلن نعود بحاجة إلى رسم الخطوط يدويًا لقياس ما إذا كان التباعد المتواصل قد حدث؛ فبواسطة مؤشر فني مخصص يمكن التعرف في اللوحة الفرعية على ما إذا كان MACD قد شهد تباعدًا وربط القمم والقيعان بخطوط، وفي اللوحة الرئيسية ربط أعلى سعر أو أدنى سعر الموافق لقمم وقيعان MACD، وبذلك يمكن التعرف على التباعد بشكل واضح من النظرة الأولى.
وبما أنه مؤشر مخصص، فيمكن ضبط شروط ظهور التباعد المتواصل وفقًا لتفضيلاتك، مثل: هل يجب أن تظهر القمم والقيعان متتالية مرتين أم ثلاث مرات، وكم عدد الأعمدة تحت خط الصفر بين قمة وأخرى، وما مقدار الاختلاف المطلوب بين القمم والقيعان المتتالية، وكل هذا يمكن تعديله بنفسك.
التعرف على الاتجاه
استراتيجية التداول القائمة على التباعد تدخل السوق قبل تأكيد الاتجاه بالكامل، لذا فهي تتميز بخصائص التداول من الجانب الأيسر، ولذلك فإن وقف الخسارة القائم على ATR جزء لا غنى عنه من استراتيجية التداول الخاصة بشبه الإله.
لكن في الواقع، يمكننا أيضًا دمج مؤشرات فنية أخرى لتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن التداول من الجانب الأيسر بشكل أكبر. فمؤشر MACD يقيس قوة الاتجاه، أما الاتجاه نفسه فيمكن قياسه طبيعيًا باستخدام مؤشر المتوسطات المتحركة.
بشكل عام، يعتمد معظم الناس على تقاطع متوسطين متحركين قصير وطويل الأجل للتعرف على الاتجاه. لكن هنا توجد مشكلة مزمنة: إذا كانت الفترتان الزمنتان متقاربتين جدًا، فقد تتقاطع المتوسطات المتحركة كثيرًا، مما يؤدي إلى عدد كبير من الإشارات غير الفعالة؛ أما إذا كان الفرق بين الفترتين كبيرًا جدًا، فإن توقيت الدخول والخروج يصبح متأخرًا بشدة.
لذلك يمكننا اعتماد هذه الطريقة: اختيار معامل زمني مفضل شخصيًا، ثم اختيار خوارزميات مختلفة للمتوسطات المتحركة للحصول على خطي السرعة والبطء.
على سبيل المثال، نستخدم أولًا سعر الإغلاق لحساب MA10، ثم نحسب EMA10 لـMA10، وبذلك نحاكي مبدأ حساب DIF وDEA ونحصل أيضًا على خطي سرعة وبطء، ثم نعتمد تقاطع هذين الخطين لوضع إشارات البيع والشراء.
وبالطبع، هذه الطريقة مقارنة بالمتوسطين المتحركين التقليديين، ورغم أنها تعتمد على معامل زمني واحد فقط، إلا أنها لا مفر من أن تواجه مشكلة الحاجة إلى تصفية الإشارات غير الفعالة.
غالبًا ما تكون السوق في حالة تذبذب معظم الوقت، لذلك يمكننا استخدام حالة التشبع الشرائي/البيعي كمرشح لإشارات تقاطع المتوسطات المتحركة.
مثلاً، عندما يحدث تقاطع ذهبي للمتوسطين، فإذا كانت قيمة مؤشر RSI ضمن النطاق 50~70 (وأعلى من 70 تُعد تشبعًا شرائيًا شديدًا، فلا نطارد السعر صعودًا) وفي حالة صعود، نعتبره إشارة شراء فعالة؛ وعندما يحدث تقاطع ميت للمتوسطين، فإذا كانت قيمة RSI ضمن النطاق 30~50 (وأقل من 30 تُعد تشبعًا بيعيًا شديدًا، فلا نطارد السعر هبوطًا) وفي حالة انخفاض، نعتبره إشارة بيع فعالة.
وفي الوقت نفسه، يمكن فرض قيود إضافية على الشموع؛ فعند الشراء يجب أن يكون أدنى سعر فوق الخط السريع، وعند البيع على المكشوف يجب أن يكون أعلى سعر تحت الخط السريع. وبهذا يمكن تحقيق النتيجة الظاهرة في الشكل التالي.
الخاتمة:
تذكّر: إذا بقيت في عالم العملات المشفرة أكثر من 5 سنوات، فأنت قد تجاوزت 90% من الناس
السوق يتغير دائمًا، لكن الطبيعة البشرية لم تتغير قط. تلك الأعمدة الحمراء والخضراء في مخططات الشموع هي في جوهرها صراع بين الجشع والخوف. لقد استطعت النهوض بعد ثلاث عمليات تصفية لأنني لم أعتمد على الحظ، بل على تكرار الأمور البسيطة بجدية وإتقان.
قد تكون ما زلت تخسر الآن، لكن ما دام الاتجاه صحيحًا، فكل خطوة تقرّبك من الربح.
باب عالم العملات المشفرة يبقى دائمًا مفتوحًا لمن يفهم الانضباط، والسؤال هو: هل أنت مستعد لترك الحظ، واحتضان القواعد؟
الإبحار في بحر الكتب يحتاج إلى اجتهاد، والسير في طريق العلم يعتمد على المثابرة، وستعود لا محالة محمّلًا بالمعرفة. ومساعدة الآخرين تشبه مساعدة النفس، أنا "اليوم المشمس"، وأتمنى أن أكون معك في هذه الرحلة، فهنا لا نعلّم الصيد فقط، بل نهديك أيضًا السمك! تحديثات يومية لجوهر عالم العملات، فلا تفوّتها.
مرحبًا بكم في متابعة Rongrong، حيث يمكنكم مشاهدة التداول الفعلي للتعلم والتبادل، كما يمكنكم فهم اتجاه السوق والاستراتيجيات بوضوح. مهما كان شكل السوق، فإن معرفة ذلك مسبقًا تمنحك وقتًا أفضل للإتقان!!!
لا يزال في الفريق أماكن متاحة، سارع بالانضمام، وسنأخذك لتصبح من صناع السوق، ومن الرابحين أيضًا.
