😮لماذا تخاطر فقط بنسبة 1% في كل صفقة؟
هل هذا علمي فعلاً؟🤔لماذا لا تستخدم معيار كيلي بدلاً من ذلك دعنا نتحدث عن ✅معيار كيلي✅
أكثر القواعد شيوعًا في التداول هي: "خاطر بنسبة 1% أو 2% في كل صفقة." ولكن كمتداول منهجي، تحتاج إلى فهم أن هذه القاعدة لا تناسب كل استراتيجية بشكل متساوٍ.
إذا كنت تريد تعظيم ميزة نظامك، تحتاج إلى حساب الكمية المثلى من المخاطر بناءً على معدل الفوز ونسبة المخاطر إلى المكافأة.
لهذا السبب بالضبط يستخدم أفضل علماء البيانات في العالم معيار كيلي.
🟥صيغة معيار كيلي:
🟥K% = W − (1 − W) / R
حيث:
W= معدل الفوز
R = متوسط الفوز مقسومًا على متوسط الخسارة (نسبة الفوز/الخسارة)
يمثل K% النسبة القصوى من حسابك التي يجب أن تخاطر بها في كل صفقة.
🟥مثال:
افترض أن استراتيجيتك تحتوي على البيانات التالية:
* معدل الفوز (W): 55% (0.55)
* متوسط الفوز: 200 دولار
* متوسط الخسارة: 100 دولار
* المخاطر إلى المكافأة (R): 200 / 100 = 2
الآن أدخل الأرقام في الصيغة:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
وفقًا لهذه الحسابات، لتعظيم نمو نظامك، ستحتاج إلى المخاطرة بنسبة 32.5% من حسابك في كل صفقة.
في هذه النقطة، قد تفكر:
"المخاطرة بنسبة 32.5% في صفقة واحدة هو جنون."
وستكون على حق.
في التداول الحقيقي، لا نحصل أبدًا على بيانات مثالية، وبسبب عدم اليقين في السوق، قد يؤدي استخدام معيار كيلي الكامل إلى محو حساب كامل إذا واجهت سلسلة خسائر.
غالبًا ما ينتج معيار كيلي قيم مخاطر عدوانية.
لهذا السبب يستخدم معظم المحترفين **معيار كيلي الجزئي بدلاً من ذلك - مخاطرة بنسبة صغيرة فقط من قيمة كيلي.
🟥نصف كيلي (0.5): 32.5% × 0.5 = 16.25%
ربع كيلي (0.25): 32.5% × 0.25 = 8.1%
حتى هذه القيم أعلى بكثير من قاعدة 1% النموذجية.
ما يظهره هذا حقًا هو أنه إذا كانت استراتيجيتك تحتوي على ميزة قوية، فإن المخاطرة بأكثر من 1% يمكن أن تساعدك في توسيع حسابك بشكل أسرع.
عندما ينخفض معدل الفوز أو المكافأة، تنخفض المخاطر المعتمدة على معيار كيلي تلقائيًا أيضًا.
معيار كيلي هو مجرد إطار عمل واحد. هناك العديد من الآخرين.
- بواسطة برابودها بيراموناون على فيسبوك
$BTC $ETH #Write2Earn
هل هذا علمي فعلاً؟🤔لماذا لا تستخدم معيار كيلي بدلاً من ذلك دعنا نتحدث عن ✅معيار كيلي✅
أكثر القواعد شيوعًا في التداول هي: "خاطر بنسبة 1% أو 2% في كل صفقة." ولكن كمتداول منهجي، تحتاج إلى فهم أن هذه القاعدة لا تناسب كل استراتيجية بشكل متساوٍ.
إذا كنت تريد تعظيم ميزة نظامك، تحتاج إلى حساب الكمية المثلى من المخاطر بناءً على معدل الفوز ونسبة المخاطر إلى المكافأة.
لهذا السبب بالضبط يستخدم أفضل علماء البيانات في العالم معيار كيلي.
🟥صيغة معيار كيلي:
🟥K% = W − (1 − W) / R
حيث:
W= معدل الفوز
R = متوسط الفوز مقسومًا على متوسط الخسارة (نسبة الفوز/الخسارة)
يمثل K% النسبة القصوى من حسابك التي يجب أن تخاطر بها في كل صفقة.
🟥مثال:
افترض أن استراتيجيتك تحتوي على البيانات التالية:
* معدل الفوز (W): 55% (0.55)
* متوسط الفوز: 200 دولار
* متوسط الخسارة: 100 دولار
* المخاطر إلى المكافأة (R): 200 / 100 = 2
الآن أدخل الأرقام في الصيغة:
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
وفقًا لهذه الحسابات، لتعظيم نمو نظامك، ستحتاج إلى المخاطرة بنسبة 32.5% من حسابك في كل صفقة.
في هذه النقطة، قد تفكر:
"المخاطرة بنسبة 32.5% في صفقة واحدة هو جنون."
وستكون على حق.
في التداول الحقيقي، لا نحصل أبدًا على بيانات مثالية، وبسبب عدم اليقين في السوق، قد يؤدي استخدام معيار كيلي الكامل إلى محو حساب كامل إذا واجهت سلسلة خسائر.
غالبًا ما ينتج معيار كيلي قيم مخاطر عدوانية.
لهذا السبب يستخدم معظم المحترفين **معيار كيلي الجزئي بدلاً من ذلك - مخاطرة بنسبة صغيرة فقط من قيمة كيلي.
🟥نصف كيلي (0.5): 32.5% × 0.5 = 16.25%
ربع كيلي (0.25): 32.5% × 0.25 = 8.1%
حتى هذه القيم أعلى بكثير من قاعدة 1% النموذجية.
ما يظهره هذا حقًا هو أنه إذا كانت استراتيجيتك تحتوي على ميزة قوية، فإن المخاطرة بأكثر من 1% يمكن أن تساعدك في توسيع حسابك بشكل أسرع.
عندما ينخفض معدل الفوز أو المكافأة، تنخفض المخاطر المعتمدة على معيار كيلي تلقائيًا أيضًا.
معيار كيلي هو مجرد إطار عمل واحد. هناك العديد من الآخرين.
- بواسطة برابودها بيراموناون على فيسبوك
$BTC $ETH #Write2Earn