مؤشر القوة النسبية Stochastic (Stochastic RSI أو StochRSI) هو مؤشر تحليل فني يستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، وكذلك لتحديد اتجاهات السوق الحالية. كما يتبين من اسم هذا المؤشر، فإن StochRSI هو مشتق من مؤشر القوة النسبية (RSI) وعلى هذا النحو، فهو يعتبر مؤشرًا لمؤشر. إنه مذبذب عشوائي، مما يعني أنه يتقلب فوق وتحت خط الوسط.

تم وصف StochRSI لأول مرة في عام 1994 في كتاب بعنوان «New Technical Trader» (المتداول التقني الجديد) للمؤلفين ستانلي كروول وتوشار تشاندي. يستخدم المتداولون في سوق الأسهم هذا المؤشر كثيرًا، لكن يمكن أيضًا استخدامه في صفقات أخرى مثل الفوركس وسوق العملات الرقمية.

كيف يعمل مؤشر StochRSI؟

يتم إنشاء مؤشر StochRSI من مؤشر RSI عادي من خلال تطبيق معادلة مذبذب عشوائي استوكاستك. والنتيجة تكون ترتيبا رقميا واحدا يتذبذب حول خط منتصف (0,5) ضمن النطاق 0-1. ومع ذلك، توجد بعض النسخ المعدلة من مؤشر StochRSI يتم فيها ضرب النتيجة في 100؛ لذا تكون القيم ضمن 0 إلى 100 بدلًا من 0 و1. كما أنه من الشائع رؤية متوسطًا متحركًا بسيطًا (SMA) لثلاثة أيام مع خط StochRSI، حيث يعمل هذا الخط كخط إشارة بهدف تقليل مخاطر تنفيذ الصفقات بناءً على إشارات خاطئة.

تنظر معادلة المذبذب العشوائي الاستوكاستك القياسية إلى سعر إغلاق الأصل وإلى أعلى وأدنى النقاط خلال جلسة محددة. ومع ذلك، عند استخدام المعادلة لحساب StochRSI، يتم تطبيقها مباشرة على بيانات RSI (دون مراعاة عنصر السعر).

Stoch RSI = (RSI الحالي - RSI الأدنى)/(RSI الأعلى - RSI الأدنى)

كما هو الحال مع مؤشر RSI القياسي، فإن إعداد الفترات الأكثر شيوعًا المستخدم للـ RSI العشوائي هو 14 فترة. تُستخدم هذه الـ 14 فترة في حساب StochRSI بناءً على الإطار الزمني للشموع البيانية. لذلك، بينما ينظر الرسم البياني اليومي إلى آخر 14 يومًا (شموع/كاندلستيك)، فإن الرسم البياني كل ساعة سينشئ StochRSI بناءً على آخر 14 ساعة فقط.

يمكن ضبط الفترات على أساس يومي أو بالساعة أو حتى بال分钟، ويستخدم كل متداول هذه الإعدادات بشكل مختلف (حسب خلفيته واستراتيجيته). كما يمكن تعديل عدد الفترات بالزيادة أو النقصان لتحديد اتجاهات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. يعد إعداد 20 فترة خيارًا شائعًا آخر لإعداد مؤشر StochRSI.

كما ذُكر، تخصص بعض نماذج مخططات StochRSI قيمًا ضمن النطاق من 0 إلى 100 بدلًا من 0 إلى 1. وفي هذه المخططات، يكون الخط الأوسط عند 50 بدلًا من 0,5. لذلك، فإن إشارة الشراء المفرط التي تظهر عادة عند 0,8 سيتم ترميزها كـ 80، وستظهر إشارة البيع المفرط عند 20 بدلًا من 0,2. قد تبدو المخططات ذات إعداد 0-100 غريبة بعض الشيء، لكن تفسيرها يظل كما هو.

كيف نستخدم StochRSI؟

أكبر معنى لمؤشر StochRSI يكمن في القيم القريبة من الحدين العلوي والسفلي لنطاق قيمه. لذلك، فإن الوظيفة الأساسية للمؤشر هي تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، بالإضافة إلى عكس حركة السعر. وبناءً عليه، فإن المؤشر عند 0,2 أو أقل يدل على أن الأصل قد يكون في حالة بيع مفرط، بينما يشير المؤشر عند 0,8 أو أعلى إلى أن الأصل قد يكون في حالة شراء مفرط.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر المؤشرات القريبة من الخط الأوسط معلومات مفيدة حول اتجاه السوق. على سبيل المثال، عندما يقوم الخط الأوسط بدور مستوى دعم وتتحرك خطوط StochRSI بثبات فوق مستوى 0,5، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصاعد أو الصعودي - خاصةً إذا بدأت الخطوط بالتحرك نحو مستوى 0,8. وبالمثل، إذا كانت المؤشرات تحت مستوى 0,5 وتتجه نحو مستوى 0,2 فهذا يدل على اتجاه هبوطي أو نزول.

StochRSI و RSI

كل من StochRSI و RSI هما مؤشرين زخم/تذبذب عشوائيان يساعدان المتداولين على تحديد ظروف الشراء والبيع المفرط المحتملة، وكذلك نقاط انعكاس قد تحدث. باختصار، فإن مؤشر RSI القياسي هو رقم يُستخدم لمتابعة سرعة وتغيرات السعر ضمن إطار زمني محدد (جلسة).

ومع ذلك، مقارنةً بـ Stochastic RSI، فإن مؤشر RSI القياسي يعد مؤشرًا بطيئًا نسبيًا ينتج عددًا صغيرًا من إشارات التداول. إن استخدام معادلة المذبذب العشوائي Stochastic لمؤشر RSI العادي يسمح بتوليد StochRSI كمؤشر شديد الحساسية. لذلك، يكون عدد الإشارات التي ينتجها أعلى، ما يمنح المتداولين فرصًا أكبر لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الشراء أو البيع المحتملة.

بعبارة أخرى، يعد StochRSI مؤشرًا شديد التذبذب، وعلى الرغم من أن ذلك يجعله أداة تحليل فني (TA) أكثر حساسية، إلا أنه قد يوفر عددًا أكبر من إشارات التداول للمتداولين، لكنه أيضًا أكثر خطورة لأنه غالبًا ما يولد قدرًا كبيرًا من الضوضاء (إشارات خاطئة). كما ذُكر، يُعد استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) طريقة شائعة لتقليل المخاطر المرتبطة بهذه الإشارات الخاطئة، وفي كثير من الحالات تم تضمين متوسط 3 أيام المتحرك البسيط (SMA) كإعداد افتراضي لمؤشر StochRSI.

الخلاصة

بفضل سرعته الأعلى وحساسيته الأكبر لتقلبات السوق، يمكن أن يكون Stochastic RSI مؤشرًا مفيدًا جدًا للمحللين والمتداولين والمستثمرين - سواء للتحليل قصير الأجل أو طويل الأجل. ومع ذلك، فإن المزيد من الإشارات يعني أيضًا مخاطر أكبر، وبهذا السبب فإن استخدام StochRSI مع أدوات تحليل فني أخرى يمكن أن يساعد في تأكيد الإشارات التي يولدها. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن سوق العملات الرقمية أكثر تقلبًا من الأسواق التقليدية، وبالتالي قد يكون عدد الإشارات الخاطئة الناتجة أكبر.