هناك مؤشرين مهمين هما حجم الموقف (position size) وقيمة التوقع.
1. حجم الموقف يعني الحد الأقصى من المال الذي يمكن وضعه في الصفقة.
هذا يعتمد على مستوى قبول المخاطر الأعلى، وهو ما يمكن أن تخسره من نسبة مئوية في كل مرة تتداول فيها. على سبيل المثال، إذا كان لديك 100 مليون للتداول، وتقبل خسارة أقصى قدرها 2%، فإن المخاطر هي 2 مليون.
ثم تأخذ هذا المبلغ وتقسمه على نسبة وقف الخسارة، وستحصل على حجم الموقف. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة وقف الخسارة 10%، فإن حجم الموقف سيكون 2 مليون / 10% = 20 مليون.