quanttrader

99% من روبوتات "StatArb" المباعة للمتداولين الأفراد تستخدم نافذة زمنية ثابتة (OLS) لحساب نسبة التحوط. عندما يتغير نظام السوق، يتجاوز الفارق عتبة Z-score، ويتعرض حسابك للتصفية.
يتطلب التحكيم المؤسسي الحقيقي التحوط الديناميكي. هنا خطوة تحديث مرشح كالمان الدقيقة التي أستخدمها في روبوت Sentinel الخاص بي لتتبع العلاقة بين أصلين في الوقت الفعلي.
core/kalman_filter.py (Lines 42-56)import numpy as np
def kalman_update(price_x, price_y, state_mean, state_cov, observation_noise, transition_noise):