برنامج تعليمي
منطق ترتيب الطلبات
حساب الأرباح والخسائر
برنامج تعليمي
ما المقصود بتداول شبكة العقود الآجلة؟
تداول شبكة العقود الآجلة هو بوت تداول يجعل شراء وبيع العقود الآجلة عملية تلقائية، وهذا البوت مصمم لتقديم الطلبات في السوق على فترات زمنية محددة مسبقًا ضمن نطاق سعري محدد. ويعد تداول شبكة العقود الآجلة مثاليًا للأسواق المتقلبة والأسواق ذات التحركات الجانبية في حالة تقلب الأسعار في نطاق معين، ويهدف إلى تحقيق الأرباح من التغييرات الطفيفة في الأسعار.
للمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى، ما هو تداول شبكة العقود الآجلة.
ما هو تداول شبكة الشراء/البيع؟
يُمثل تداول شبكة الشراء/البيع استراتيجية تداول خوارزمية رائجة تتيح للمستخدمين التداول مع اتجاه السوق داخل نظام تداول الشبكة باستخدام بوت التداول. وباستخدام هذا البوت، يمكن للمستخدمين فتح صفقة أولية (شراء أو بيع)، وفقًا لتحليلهم لموقف السوق وفي نفس الوقت تقديم طلبات الشراء الحدي والبيع الحدي في فترات زمنية محددة مسبقًا للاستفادة من تقلبات السوق وتحركات الأسعار.
على سبيل المثال، يستطيع المتداول فتح صفقة شراء أولية بزوج التداول BTCUSDT للتعبير عن نظرته التفاؤلية لعملة بيتكوين. فيمكنه إعداد بوت تداول الشبكة لتقديم طلبات شراء لكل 1,000 USDT أدنى من سعر السوق لزوج التداول BTCUSDT، وفي الوقت نفسه تقديم طلبات بيع لكل 1,000 USDT أعلى من سعر السوق لزوج التداول BTCUSDT. وهذا يسمح له بالتداول مع الاتجاه الأساسي داخل نظام تداول الشبكة.
ثمة اختلاف جوهري بين شبكة الشراء/البيع وبين الشبكة المحايدة وهو الصفقة الافتتاحية الأولى. بالنسبة لبوت شبكة الشراء، سيكون لدى المستخدم صفقة شراء أولية مفتوحة، وفي المقابل، سيتم فتح صفقة بيع أولية لبوت شبكة البيع.
كيفية إعداد بوتات تداول شبكة العقود الآجلة
تقوم بوتات تداول الشبكة بتنفيذ طلبات الشراء والبيع الحدية والبيع الحدي بشكل منهجي طبقًا للمتغيرات التي تحددها. وفيما يلي نوضح كيف يمكنك إعداد أول بوت تداول شبكة الشراء/البيع.
1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Binance الخاص بك، وانتقل إلى [المشتقات] - [نظرة عامة على عقود Binance الآجلة]. انقر على [بوتات التداول] - [شبكة العقود الآجلة].
يمكنك كذلك الوصول إلى واجهة تداول شبكة العقود الآجلة من الصفحة الرئيسية لمنصة Binance للعقود الآجلة بالنقر على [بوتات التداول] - [شبكة العقود الآجلة].
إذا كنت تستخدم تطبيق Binance، فانتقل إلى [العقود الآجلة] - [عقود USDⓈ-M الآجلة] أو [عقود COIN-M الآجلة]. حدد زوج التداول واضغط على [الشبكة] في أسفل اليسار.
2. المتغير الأول الذي يجب تحديده هو العقد الذي سيتم نشر بوت التداول به. في هذا المثال، سوف نستخدم العقد الدائم BTCUSDT.
3. أدخل متغيرات بوت تداول شبكة الشراء/البيع في لوحة تداول الشبكة. وتشمل المتغيرات الأساسية التي يجب تضمينها:
- الحد الأعلى والحد الأدنى لنطاق السعر
- عدد الطلبات التي سيتم وضعها في نطاق السعر الذي تم تكوينه،
- العرض بين كل طلب بالشبكة،
- التداول الاقتراضي الأولي.
إذا كان سعر السوق الحالي أعلى من نطاق تداول الشبكة، فإن بوت تداول شبكة العقود الآجلة سيبدأ دون تحديد أية صفقة.
4. قم بتخصيص التداول الاقتراضي الأولي للصفقة. سيقوم النظام بحساب قيمة التداول الاقتراضي الأولي بناءً على عدد الشبكات والرافعة المالية وكذلك نطاق السعر الذي حددته. يُرجى العلم أنه كلما زادت كثافة الشبكة، كلما زاد التداول الاقتراضي الأولي المقابل.
يُرجى العلم أنّ القيمة الاسمية لكل طلب بالشبكة يجب أن تستوفي الحد الأدنى للمتطلبات. يمكنك تقليل عدد الشبكات أو زيادة التداول الاقتراضي الأولي للتأكد من استيفاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية لكل شبكة.
تذكير "التداول الاقتراضي الأولي غير كافٍ"
عندما يكون التداول الاقتراضي الأولي أقل من الحد الأدنى للمتطلبات، ستتلقى إشعارًا يطالبك باستيفاء الحد الأدنى للتداول الاقتراضي الأولي المطلوب لتنشيط بوت تداول الشبكة.
يُرجى التأكد أن رصيد التداول الاقتراضي لديك أعلى من معدل تغطية التداول الاقتراضي لتجنب التصفية.
5. انقر على [إنشاء] لطرح طلب الشبكة الخاصة بك.
الإعدادات المتقدمة
سعر التفعيل
تكون بوتات تداول الشبكة معززة أيضًا بوظائف محسّنة تمكنك من إدارة صفقاتك والمخاطرة بشكل أفضل. إحدى هذه الوظائف هي سعر التفعيل. وسعر التفعيل هو مستوى سعر محدد مسبقًا الذي سيتم تنشيط بوتات تداول الشبكة وفقًا له، وهذا يتيح لك إمكانية تحديد الوقت الذي سيكون فيه النظام نشطًا عند استيفاء ظروف السوق للمعايير الخاصة بك.
عند تفعيل تداول الشبكة، يقوم النظام بتقسيم نطاق سعر الأصل إلى مستويات شبكة متعددة وفقًا للمتغيرات الخاصة بك وتعيين الطلبات المعلقة لكل مستوى سعر. عندما ينخفض سعر الأصل، يتم تنفيذ طلب شراء، وتقديم طلب بيع فورًا بسعر مرتفع. وعندما يرتفع سعر الأصل، بمجرد تنفيذ طلب البيع، يتم تقديم طلب شراء مباشرةً بسعر أقل. أي أن هذا البوت يساعدك على الشراء بسعر منخفض والبيع بسرع مرتفع، مما يتيح لك تحقيق أرباح في ظروف السوق المتقلبة.
إيقاف الخسارة
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين إيقاف الخسائر لصفقات الشبكة الخاصة بك. بمجرد أن يتجاوز سعر الأصل نطاق إيقاف الخسائر بأعلى أو أقل، سيتم إغلاق صفقة الشبكة بالكامل. تعمل هذه الميزة على حماية صفقتك من تكبد خسائر كبيرة عندما يسير السوق بشكل غير مناسب.
لمتابعة نشاط التداول، انقر على علامة تبويب [الجارية] لمعرفة تفاصيل تداول الشبكة.
لإنهاء نظام تداول الشبكة، انقر على [إنهاء].
مثال يوضح تداول شبكة بيع عقود USDⓈ-M الآجلة
على سبيل المثال، إذا كان لديك بوت شبكة بيع بنطاق سعر محدد بين 9,800 USDT إلى 10,200 USDT وكمية الشبكة المحددة هي 4.
بافتراض أن كمية طلبات البيع الحدي لكل سعر هي 1، وسعر السوق (آخر سعر للمعاملة) هو 10,010 USDT. يوضح السيناريو التالي آلية تنشيط بوت تداول شبكة البيع.
| السعر | الاتجاه |
| 10,200 USDT | بيع |
| 10,100 USDT | بيع |
| 10000 USDT | بيع |
| 9,900 USDT | بيع |
| 9,800 USDT | بيع |
في هذه الحالة، يتم إلغاء طلب البيع الحدي بالسعر الأدنى (9,800 USDT)، ويتم طرح طلبات البيع اللاحقة بسعر أعلى من 9,900 USDT إلى 10,200 USDT. إذا كانت الصفقة الأولية في نطاق سعر يتراوح بين 9,900 USDT و10,000 USDT، فستكون طلبات الشبكة الأولية 2.
نظرًا لبلوغ سعر السوق الحالي 10,010 USDT، سيتم تنفيذ طلبات البيع عند مستوى 9,900 USDT و10,000 USDT كصفقة أولية. وبمجرد تنفيذ الصفقة الأولية، سيتم طرح طلب شراء عند أقل مستوى سعري تالي. وسيتم تحديث طلبات الشبكة الحدية كما يلي:
| السعر | الاتجاه |
| 10,200 USDT | بيع |
| 10,100 USDT | بيع |
| 10000 USDT | - |
| 9,900 USDT | شراء |
| 9,800 USDT | شراء |
بإيجاز، بالنسبة لبوتات تداول شبكة البيع، فإن أول طلب بيع حدي سيؤدي إلى تنفيذ صفقة البيع الأولية. وفي الوقت نفسه، سيتم ملء طلبات البيع الحدية اللاحقة بترتيب تصاعدي باتجاه الحد الأعلى للشبكة التي تمت تهيئتها. بعد ذلك، سيتم تقديم طلبات الشراء الحدية في السوق بمجرد تنفيذ صفقة البيع الأولية، وفقًا لمتغيرات بوت التداول الخاص بك.
وبالمثل، سيتم تنشيط بوتات تداول شبكة الشراء بمجرد تنفيذ أول طلب شراء حدي. وبالتالي، سيتم ملء جميع طلبات الشبكة في وقت لاحق.
تفعيل شبكة الشراء/البيع والطلبات الفورية
كيف يتم إعداد طلبات الشبكة؟
قواعد عامة
- عند تفعيل استراتيجية الشبكة، فإن عدد خطوط الشبكة التي تعدها تحدد عدد الطلبات التي سيتم تقديمها في النطاق السعري.
- على سبيل المثال، إذا قمت بتفعيل استراتيجية شبكة تتكون من 12 شبكة، سيتم تقديم 12 طلبًا في حدود النطاق السعري على فترات زمنية متساوية.
- يتم حساب الفترة الفاصلة بين الطلبات بناءً على نطاق السعر الإجمالي المحدد للشبكة، وعدد خطوط الشبكة المحددة، وما إذا كان وضع الشبكة الحسابي أو الهندسي هو الوضع المستخدم.
كيف يختلف تقديم الطلبات المبدئي في شبكات الشراء/البيع عن الشبكات المحايدة؟
توزع الشبكات المحايدة الطلبات بالتساوي أعلى وأسفل سعر السوق الحالي عند تفعيلها، وهذا يعني أن الطلب الأول الذي يتم تفعيله سوف يحدد صفقة شراء أو بيع جديدة، بناءً على حركة الأسعار. فإذا ارتفع السعر، سوف يؤدي إلى تنفيذ طلب بيع، فتبدأ الشبكة بصفقة بيع أولية، أما إذا انخفض السعر، فسوف يؤدي إلى تنفيذ طلب شراء، وستبدأ استراتيجية الشبكة بصفقة شراء.
على عكس الشبكات المحايدة، فإن شبكات الشراء تقدم في البداية طلبات شراء فقط أعلى السعر الحالي عند تفعيلها (T+0). ويهدف هذا إلى الدخول في صفقة شراء على الفور عند تنفيذ طلبات الشراء المرتفعة بالقرب من السعر الأخير في وقت تفعيل الشبكة. بعد ذلك يتم استبدال طلبات الشراء التي تم تنفيذها بطلبات بيع (T+1).
وبنفس المنطق، شبكات البيع تقدم في البداية طلبات بيع فقط أقل من السعر الحالي عند تفعيلها لتحديد صفقة بيع. ويهدف هذا إلى الدخول في صفقة بيع على الفور عند تنفيذ طلبات البيع المنخفضة بالقرب من السعر الأخير في وقت تفعيل الشبكة (T+0). بعد ذلك يتم استبدال طلبات البيع التي تم تنفيذها بطلبات شراء (T+1).
- طلبات الشراء أعلى من السعر الأخير على الأرجح سيتم تنفيذها عند التفعيل عند سعر قريب من السعر الأخير، مما يؤدي إلى بناء حجم صفقة شراء يساوي الحجم المُجمّع للطلبات التي تم تنفيذها في البداية. (T+1)
- سيتم استبدال طلبات الشراء التي تم تنفيذها تلقائيًا بطلبات بيع، وتظهر في معاينة الشبكة.
- يُرجى ملاحظة أن معاينة الشبكة تعرض طلبات الشبكة عند T+1 وليس T+0. وسترى مزيجًا من طلبات الشراء والبيع في معاينة الشبكة في مخطط حركة الأسعار، بدلاً من الطلب المبدئي الذي تم تحديده مباشرة بعد تفعيل الشبكة (المتوافق مع T+0).
يتيح المنطق وراء تقديم الطلب الأولي لشبكات الشراء تحديد صفقة شراء أولية من خلال تنفيذ طلبات الشراء الحدية بسعر يقترب من سعر السوق الحالي. وإذا كان من المتوقع التعرض لاتجاه صعودي، فإن صفقة الشراء من هذه الطلبات الحدية يمكن بعد ذلك بيعها بمستويات سعر أعلى داخل نطاق الشبكة لتحقيق الأرباح.
بالمثل، شبكات البيع تحدد صفقة بيع أولية من خلال تنفيذ طلبات البيع الحدية بالقرب من سعر السوق الحالي. وإذا كان من المتوقع التعرض لاتجاه هبوطي، يمكن إعادة شراء صفقة البيع بسعر أقل داخل نطاق الشبكة، مما يتيح إغلاق صفقة البيع بسعر أفضل.
مثال:
لقد قمت بإعداد شبكة شراء لعقود ETHUSDT:
- سعر ETHUSDT: 1,650.70 USDT
- عدد الشبكة: 5 (حسابي)
- الاستثمار الأولي: 100 USDT
- النطاق السعري: 1620 - 1800 USDT
نظرًا لأن هذه شبكة شراء تتكون من 5 شبكات، فإن النظام سوف يبدأ بتقديم 5 طلبات شراء حدية عند تأكيد الشبكة للدخول في صفقة شراء أولية.
في ضوء النطاق وسعر ETHUSDT عند تفعيل الشبكة، فإن 4 من هذه الطلبات الحدية الخمسة تُقدم أعلى من السعر الأخير في وقت تفعيل الشبكة (T+0).
ويؤدي هذا إلى تنفيذ الطلبات الحدية الأربعة فوق سعر السوق الحالي على الفور، مما يؤدي إلى بناء صفقة الشراء الأولية.
بعد ذلك، يتم استبدال طلبات الشراء الحدية التي تم تنفيذها بطلبات بيع، والتي بدورها يتم تقديمها على النطاق الأعلى من الشبكة (T+1).
يتكون حجم صفقة الشراء الأولية عند T+1 من عدد الشبكات أعلى من السعر الحالي، وهو ما يتوافق مع طلبات الشراء الحدية الأولية التي تم تنفيذها.
سوف يصبح حجم الصفقة الأولية، والذي يعكس طلبات الشراء بسعر السوق الأربعة، يساوي 4 * 0.027 ETH 0.108 = ETH، وهو ما يساوي 178.28 USDT بسعر دخول أولي عند 1,650.72 USDT.
كيف يتم حساب الربح والخسارة وفق استراتيجية شبكة الشراء/البيع؟
تأخذ عمليات حساب الأرباح والخسائر الخاصة ببوت تداول شبكة الشراء/البيع في الاعتبار كلًا من إجمالي الأرباح المطابقة، والأرباح والخسائر غير المطابقة، ورسوم التمويل على الصفقة. في هذه الحالة، يتم تسجيل المعاملات المكتملة على أنها معاملات مطابقة، بينما يتم تسجيل المعاملات المكتملة جزئيًا على أنها معاملات غير مطابقة. وتعني المعاملة المطابقة أن كل صفقة بيع (أو صفقة شراء) في بوت تداول الشبكة تتم مطابقتها بطلب شراء (أو طلب بيع) مقابل.
| الفهرس | التعريف | المنهجية |
| الأرباح والخسائر غير المطابقة | الأرباح والخسائر لمعاملات الشبكة غير المطابقة | الأرباح والخسائر غير المُطابقة = إجمالي الأرباح - الأرباح المُطابقة - رسوم التمويل |
| إجمالي الربح | إجمالي الأرباح المطابقة والأرباح والخسائر غير المطابقين منذ بدء تنفيذ الاستراتيجية | إجمالي الأرباح = الربح المُحقق + الأرباح والخسائر غير المُحققة + رسوم التمويل |
| العائد | إجمالي العائد على الاستثمار | العائد على الاستثمار = إجمالي الأرباح/التداول الاقتراضي الأولي * 100% |
| معدل العائد السنوي | إجمالي العائد السنوي | إجمالي العائد السنوي = العائد على الاستثمار / الوقت (يشير الوقت إلى مدة تشغيل البوت) |
كيفية حساب إجمالي أرباح بوت تداول الشبكة
يمكنك استخدام الأرباح المحققة والأرباح والخسائر غير المحققة ورسوم التمويل لحساب إجمالي الأرباح:
إجمالي الأرباح = صافي الأرباح المحققة + الأرباح والخسائر غير المُحققة + رسوم التمويل
سنستخدم شبكة عقود USDⓈ-M الآجلة كمثال، وسنفترض معدل تمويل موجب بنسبة 0.01% لهذا الزوج من أزواج التداول.
1. حساب صافي الأرباح المحققة
صافي الأرباح المُحققة = إجمالي الأرباح المُحققة - إجمالي مصروفات رسوم جميع الطلبات المُكتملة الخاصة ببوت تداول الشبكة
ملاحظات:
- يمكنك الاطلاع على الرسوم المدفوعة لكل عملية تداول في [سجل التداول].
- يمكنك التحقق من صافي الأرباح المحققة في صفحة تفاصيل الشبكة.
إجمالي الأرباح المُحققة= 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 - 0.00642000 - (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002 ) = 0.38535442
2. حساب الأرباح والخسائر غير المحققة
يتم حساب الأرباح والخسائر غير المُحققة بناءً على الفارق بين السعر الأخير وسعر الدخول في الصفقات المفتوحة. يمكنك الاطلاع على الأرباح والخسائر غير المحققة وسعر الدخول في نافذة [الصفقات والطلبات].
3. حساب إجمالي الأرباح
الربح الإجمالي = صافي الأرباح المحققة + الأرباح والخسائر غير المُحققة + رسوم التمويل
= 0.38535442 + 0.26 + 53.5 * 0.01%
= 0.65070442 USDT
4. حساب الأرباح غير المطابقة
والأرباح غير المطابقة هي الأرباح غير المُحققة من طلبات الشبكة المُنفذة غير المطابقة.
الأرباح والخسائر غير المُطابقة = إجمالي الأرباح - الأرباح المُطابقة - رسوم التمويل
= 0.65070442 USDT - 0.60454353 USDT - 53.5 * 0.01%
= 0.04081119 USDT
كيف تتم مطابقة الصفقات؟
تتم مطابقة الصفقات باستخدام منهجية "ما يدخل أولًا، يخرج آخرًا" (FILO). وبموجب هذه المنهجية، فإن الطلبات التي يتم تنفيذها أولًا ستتم مطابقتها في النهاية.
مثال:
لنفترض أن بوت تداول شبكة الشراء تم تنفيذه بالترتيب التالي:
| السعر | الاتجاه | التسلسل |
| 10,200 USDT | شراء | الأول |
| 10,100 USDT | شراء | الثاني |
| 10000 USDT | شراء | الثالث |
ستكون طلبات البيع المقابلة المطلوب مطابقتها بالتسلسل التالي:
| السعر | الاتجاه | التسلسل | التسلسل المطابق |
| 10,200 USDT | شراء | الأول | الثالث |
| 10,100 USDT | شراء | الثاني | الثاني |
| 10000 USDT | شراء | الثالث | الأول |
وعلى هذا النحو، فإنّ آخر طلب شراء (10000 USDT) ستتم مطابقته بطلب بيع مقابل بسعر 10,100 USDT. وبالتالي، ستتم مطابقة طلبات الشراء المتبقية بسعر بيع أعلى.