لقد قمت بتشغيل نظام قائم على اتجاه EMA + ارتداد RSI على $BTC و $ETH وحصلت بالضبط على ذلك. ثم تحققت من مقدار ما كان مجرد تحيز في الاختيار. هذه هي البيانات. 👇
📊 معلمات الاختبار
• الأصول: BTCUSDT و ETHUSDT (تم الاختبار بشكل منفصل، رأس مال ابتدائي 1M لكل منهما)
• الإطار الزمني: 1H
• الفترة: من 2024 إلى 2026، اختبار رجعي مستمر واحد
• الاحتكاك: عمولة 0.05% لكل صفقة
• تم التحسين: تم اختبار 120 مجموعة من المعلمات على 2024 فقط، والفائزون يتم تشغيلهم على كامل التاريخ.
• قاعدة القبول: إيجابي صافي في كل سنة تقويمية.
📐 قواعد الاستراتيجية
• طويل/قصير: السعر على الجهة الصحيحة من متوسط أسي طويل الأجل (EMA)، وRSI يعبر مجددًا خلال مستوى تراجع/ارتداد.
• الفلتر: يجب أن يكون الحجم عند أو فوق متوسطه الأخير (لا تحدث الدخول إلا عند وجود مشاركة).
• المخاطر والخروج: وقف صلب مبني على ATR. تم إغلاق نصف الصفقة عند هدف ATR، ويتم نقل الوقف إلى نقطة التعادل، والباقي يتبع. حجم الصفقة محدد بدقة وفقًا لرأس المال.
⚠️ تدقيق للواقع
الجزء المُرضي: كانت المجموعات المقبولة تحقق صافي ربح في كل سنة على حدة.
• $BTC: عائد +31.78%، شارب 1.48، أقصى سحب -7.37% (182 صفقة).
• $ETH: عائد +36.26%، شارب 1.12، أقصى سحب -9.21% (262 صفقة).
الجزء المؤلم: تم تطبيق فلتر «كل سنة إيجابية» على السجل الكامل، ما يعني أنه اعتمد على معرفة مسبقة. لاختبار أنظف، أخذت كل مجموعة كانت رابحة في 2024 وحكمت عليها فقط بناءً على الرؤية العمياء في 2025-2026
$BTC : كانت 110 مجموعات رابحة في 2024.
• 43.6% فقط ظلت إيجابية في السنوات اللاحقة.
• تم الاحتفاظ بنسبة 7.2% فقط بعامل ربح لا يقل عن 1.3.
• كان أسوأ إجمالي عائد خارج العينة -17.13%.
$ETH: كانت 47 مجموعة رابحة في 2024.
• 38.3% فقط ظلت إيجابية في السنوات اللاحقة.
• بالضبط 0.00% كانت لديها عامل ربح لا يقل عن 1.3.
الارتباط الرتبي بين عوائد 2024 والعوائد اللاحقة: -0.06 على $BTC، -0.12 على$ETH. إن 2024 أفضل لم يخبرني بشيء على الإطلاق عمّا سيأتي بعد ذلك.
🛠 كيف أتعامل مع ذلك
لماذا يتعطل؟ دخول مبني على تراجع ثم تعافٍ يفترض أن الاتجاه سيستمر. عندما يقلب السوق أو يحدث تغيير في النظام (regime)، يطلق الإشارة ويتلاشى التحرك ببساطة.
إن ملاءمة سنة واحدة لم تمنح أي ميزة في اختيار الفائز في السنة التالية. لذلك، لا أثق في الصف الأعلى مُحسَّنًا. أصنّف المرشحين بناءً على أسوأ سنة لديهم بدلًا من العائد الإجمالي، وأفرض بدقة فلاتر الاتجاه والحجم حتى يبقى أي تراجع سيئ محصورًا. ما زالت المجموعات المختارة تحمل تحيزًا ضمن العينة (in-sample)، وأفضل الاعتراف بذلك بدل إخفائه. الاختبارات الخلفية ليست ضمانات، والنتائج السابقة لا تعد بنتائج مستقبلية.
إذا كنت تقدر الصرامة على الضجيج، اتبع ملفي الشخصي كمتداول رئيس في Binance واحكم على النتائج مباشرةً بنفسك مع إدارة المخاطر. 📊