هل أحد على علم من أين يأتي الانزلاق (slippage) في bStocks؟

لقد توصلت إلى فهم لهذا السؤال وأستعد لمشاركة بحثي الخاص.
للأول نظرة سترى رقمًا قدره 660.00 دولار على الشاشة، تضغط «شراء» وتتوقع الحصول على bStock$ تمامًا بهذا السعر.
لكن أثناء تنفيذ الأمر قد يتضح أن السعر مختلف.
لماذا؟

لنفترض أنه في دفتر الأوامر الآن توجد bStocks $MSFTB .

10 MSFTB — 660.00$
15 MSFTB — 660.20$
15 MSFTB — 660.50$

أريد شراء 40 MSFTB.

أول 10 ستحصل عليها بسعر 660.00$، و15 التالية بسعر 660.20$، أما آخر 15 فسيتم شراؤها بالفعل بسعر 660.50$.

ونتيجة لذلك ستكون متوسط سعر شرائي أعلى من تلك الـ 660.00$ التي رأيتها أولًا.

هذا هو slippage.

أي أن الانزلاق لا يحدث لأن النظام ينفّذ الأمر بشكل غير صحيح.
السبب هو أنه قد لا يتوفر حجم كافٍ بالسعر المطلوب.
لقد توصلت إلى استنتاج مهم لنفسي:
عند العمل مع bStocks، لا يكفي أن تنظر إلى الرسم البياني فقط.

من المهم أيضًا أن ترى ما الذي يحدث في دفتر الأوامر وكم عدد الأوامر المتاحة بالفعل بالقرب من السعر الحالي.
لأن السعر على الشاشة مجرد مؤشر.
والتنفيذ الفعلي يعتمد على الأوامر المتاحة في اللحظة التي يصل فيها أمرُك إلى السوق.

#bStocksCIS @BinanceCIS